WMB optieketen The Williams Companies, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±17.0% (61.95–87.25) · ATM IV 29.0% · P/C open interest 0.60
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 34.10 | 36.00 | 55.5% | 0.99 | 0.0016 | 0.000 | 40 | 0 | 0.2500 | 74 | 41.9% | -0.02 | 0.0017 | -0.002 | |||
| 29.20 | 31.10 | 6 | 46.5% | 0.98 | 0.0026 | 0.000 | 45 | 0.1000 | 0.3500 | 227 | 38.5% | -0.03 | 0.0029 | -0.003 | ||
| 24.40 | 26.40 | 2 | 40.7% | 0.96 | 0.0047 | -0.000 | 50 | 0.2500 | 0.5500 | 88 | 35.4% | -0.05 | 0.0052 | -0.005 | ||
| 20.00 | 21.80 | 37.5% | 0.92 | 0.0081 | -0.003 | 55 | 0.6000 | 0.9000 | 35 | 33.2% | -0.08 | 0.0086 | -0.007 | |||
| 15.70 | 17.50 | 17 | 34.6% | 0.87 | 0.0128 | -0.007 | 60 | 1.20 | 1.55 | 71 | 31.5% | -0.14 | 0.0134 | -0.010 | ||
| 11.50 | 13.50 | 64 | 31.3% | 0.78 | 0.0181 | -0.010 | 65 | 2.15 | 2.75 | 27 | 30.5% | -0.23 | 0.0186 | -0.012 | ||
| 8.50 | 9.80 | 43 | 30.3% | 0.67 | 0.0229 | -0.013 | 70 | 3.60 | 4.30 | 91 | 29.0% | -0.34 | 0.0233 | -0.014 | ||
| 5.90 | 7.00 | 430 | 29.6% | 0.55 | 0.0257 | -0.015 | 75 | 5.70 | 6.70 | 1 | 249 | 28.4% | -0.47 | 0.0261 | -0.015 | |
| 3.90 | 4.80 | 403 | 29.1% | 0.43 | 0.0258 | -0.015 | 80 | 8.50 | 9.60 | 27.7% | -0.59 | 0.0263 | -0.014 | |||
| 2.35 | 3.20 | 285 | 28.4% | 0.32 | 0.0235 | -0.013 | 85 | 11.90 | 13.20 | 27.4% | -0.71 | 0.0246 | -0.012 | |||
| 1.40 | 2.05 | 54 | 28.1% | 0.22 | 0.0198 | -0.011 | 90 | 15.90 | 17.30 | 27.2% | -0.81 | 0.0226 | -0.010 | |||
| 0.9000 | 1.35 | 78 | 28.5% | 0.15 | 0.0156 | -0.009 | 95 | 19.90 | 21.80 | 22.6% | -0.90 | 0.0196 | -0.009 | |||
| 0.5500 | 0.9000 | 1 | 28.9% | 0.10 | 0.0118 | -0.007 | 100 | 24.60 | 26.60 | -0.96 | 0.0129 | -0.004 | ||||
| 0.3000 | 0.6000 | 29.0% | 0.07 | 0.0088 | -0.005 | 105 | 29.50 | 32.30 | 32.1% | -0.99 | 0.0058 | 0.000 | ||||
| 0.1500 | 0.4500 | 6 | 29.6% | 0.05 | 0.0066 | -0.004 | 110 | 33.90 | 37.00 | -1.00 | 0.0020 | 0.000 | ||||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Mar 19, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.