WMB cadeia de opções The Williams Companies, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±14.6% (60.13–80.63) · IV ATM 28.3% · P/C open interest 0.63
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 29.40 | 32.30 | 45.8% | 0.99 | 0.0016 | 0.000 | 40 | 0 | 0.4500 | 74 | 49.1% | -0.01 | 0.0019 | -0.002 | |||
| 24.50 | 27.20 | 6 | 30.8% | 0.98 | 0.0030 | 0.000 | 45 | 0.0500 | 0.2500 | 235 | 37.4% | -0.02 | 0.0034 | -0.003 | ||
| 19.80 | 22.50 | 5 | 33.7% | 0.96 | 0.0057 | -0.001 | 50 | 0.1000 | 0.4500 | 111 | 33.4% | -0.05 | 0.0063 | -0.005 | ||
| 15.50 | 17.90 | 33.7% | 0.92 | 0.0109 | -0.005 | 55 | 0.5500 | 1.20 | 43 | 34.7% | -0.09 | 0.0116 | -0.008 | |||
| 11.10 | 13.70 | 200 | 18 | 31.1% | 0.83 | 0.0180 | -0.010 | 60 | 1.40 | 1.80 | 2 | 115 | 32.3% | -0.18 | 0.0187 | -0.012 |
| 7.50 | 10.00 | 63 | 30.1% | 0.72 | 0.0251 | -0.014 | 65 | 2.75 | 2.90 | 5 | 357 | 30.3% | -0.30 | 0.0256 | -0.015 | |
| 4.50 | 6.20 | 381 | 26.8% | 0.58 | 0.0299 | -0.017 | 70 | 4.80 | 5.00 | 1 | 396 | 29.8% | -0.44 | 0.0302 | -0.017 | |
| 3.30 | 4.30 | 6 | 749 | 30.0% | 0.43 | 0.0306 | -0.016 | 75 | 6.30 | 8.00 | 266 | 26.0% | -0.59 | 0.0312 | -0.016 | |
| 1.80 | 2.65 | 19 | 468 | 29.2% | 0.29 | 0.0273 | -0.014 | 80 | 9.90 | 11.60 | 25.5% | -0.73 | 0.0281 | -0.013 | ||
| 1.10 | 1.25 | 36 | 337 | 28.2% | 0.19 | 0.0215 | -0.011 | 85 | 14.00 | 15.80 | 24.2% | -0.84 | 0.0219 | -0.009 | ||
| 0.5500 | 0.7500 | 16 | 91 | 28.4% | 0.12 | 0.0156 | -0.008 | 90 | 18.60 | 21.20 | 29.8% | -0.91 | 0.0155 | -0.005 | ||
| 0.1000 | 0.7000 | 345 | 29.3% | 0.08 | 0.0110 | -0.006 | 95 | 22.80 | 25.00 | -0.97 | 0.0178 | -0.007 | ||||
| 0.1500 | 0.5000 | 7 | 31.8% | 0.06 | 0.0081 | -0.005 | 100 | 28.20 | 30.90 | -0.99 | 0.0048 | -0.012 | ||||
| 0 | 0.3500 | 31.6% | 0.04 | 0.0063 | -0.004 | 105 | 33.20 | 35.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.012 | |||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.