ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 18:44 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,296 contratos, 13 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (28 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±28.1% (faixa 12.59–22.41) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 4.91 @ strike 17.5 · IV ATM: 119.5%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 15.75 | -10% | 54.8% | 45.2% |
| 16.62 | -5% | 48.8% | 51.2% |
| 17.50 | +0% | 43.0% | 57.0% |
| 18.38 | +5% | 37.6% | 62.4% |
| 19.25 | +10% | 32.8% | 67.2% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±9.7% | 115.2% | 40.2K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±15.4% | 110.9% | 23.0K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±19.8% | 111.7% | 17.6K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±25.1% | 120.4% | 9,973 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±28.1% | 119.5% | 24.4K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±29.2% | 113.1% | 4,551 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±34.9% | 110.4% | 25.5K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±41.7% | 109.9% | 36.3K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±55.4% | 113.5% | 7,899 |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 24 C · 15.3K20 C · 11.7K23 C · 7,86617 C · 7,26416 C · 6,588
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 93 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 95.7% das vezes.
Sobre ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF aims to deliver daily investment outcomes, prior to the deduction of fees and expenses, that are one-and-a-half times (1.5x) the daily movement displayed by the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Perfil: Financial Modeling Prep
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