ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 00:39 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,422 contratos, 13 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (16 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±11.4% (faixa 15.96–20.05) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 2.04 @ strike 18 · IV ATM: 68.1%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 16.20 | -10% | 74.8% | 25.2% |
| 17.10 | -5% | 61.4% | 38.6% |
| 18.00 | +0% | 47.2% | 52.8% |
| 18.90 | +5% | 34.0% | 66.0% |
| 19.80 | +10% | 23.0% | 77.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±3.8% | 63.8% | 49.9K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±7.5% | 59.6% | 21.7K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±11.4% | 68.1% | 51.8K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±15.1% | 75.4% | 16.9K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±17.7% | 77.6% | 7,482 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±20.7% | 81.9% | 2,319 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±23.6% | 85.8% | 24.2K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±36.9% | 101.0% | 3,812 |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±43.6% | 103.0% | 15.2K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±49.2% | 104.0% | 26.5K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±61.0% | 108.2% | 2,638 |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 20 C · 9,68225 C · 7,27719 C · 7,10922 C · 6,14221 C · 5,462
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Sobre ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF aims to deliver daily investment outcomes, prior to the deduction of fees and expenses, that are one-and-a-half times (1.5x) the daily movement displayed by the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Perfil: Financial Modeling Prep
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