UVXY volatilidade ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF
Cboe delayed options data · em 21:44 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 88.7% | -30.6pt | ±6.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 101.9% | -49.1pt | ±13.4% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 105.9% | -46.5pt | ±18.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 107.7% | -68.0pt | ±21.9% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 109.2% | -51.2pt | ±25.2% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 109.3% | -69.3pt | ±27.8% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 108.0% | -57.8pt | ±34.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 107.5% | -76.7pt | ±41.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 121.1% | — | ±59.3% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 117.6% | — | ±71.3% |
| Nov 19, 2027 | 395 | 124.6% | — | ±92.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 117.1% | — | ±92.4% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.