UVXY volatilité ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF
Cboe delayed options data · au 00:46 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 117.1% | -50.9pt | ±9.8% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 108.2% | -51.2pt | ±15.0% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 113.4% | -53.3pt | ±20.1% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 122.0% | -47.1pt | ±25.4% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 119.9% | -51.2pt | ±28.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 111.2% | -57.4pt | ±28.7% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 110.2% | -41.0pt | ±34.8% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 114.7% | -50.5pt | ±43.4% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 116.3% | — | ±56.7% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 107.9% | — | ±65.3% |
| Nov 19, 2027 | 396 | 119.1% | — | ±88.1% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 85.0% | — | ±69.9% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.