UVXY volatilidad ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF
Cboe delayed options data · a fecha de 15:39 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 66.8% | -22.2pt | ±3.3% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 57.5% | -21.6pt | ±7.0% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 70.1% | -20.2pt | ±11.5% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 76.4% | -22.7pt | ±15.2% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 79.8% | -39.0pt | ±18.1% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 79.1% | -35.4pt | ±20.0% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 85.4% | -33.2pt | ±23.5% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 94.1% | — | ±27.9% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 95.2% | -38.6pt | ±35.0% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 99.5% | -35.5pt | ±42.3% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 94.5% | -44.2pt | ±45.0% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 117.1% | — | ±66.1% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 118.9% | — | ±79.0% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 115.9% | — | ±97.4% |
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.