UVXY volatilidad ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF
Cboe delayed options data · a fecha de 00:44 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 88.7% | -36.5pt | ±7.3% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 101.9% | -48.3pt | ±13.4% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 105.9% | -46.1pt | ±18.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 107.7% | -67.9pt | ±21.8% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 111.8% | -51.0pt | ±25.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 109.3% | -69.5pt | ±27.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 108.0% | -57.7pt | ±34.0% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 107.6% | -98.5pt | ±40.9% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 121.0% | — | ±59.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 117.5% | — | ±71.2% |
| Nov 19, 2027 | 395 | 124.6% | — | ±92.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 117.0% | — | ±92.3% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.