UPS chuỗi quyền chọn United Parcel Service, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±26.5% (75.67–130.32) · ATM IV 29.4% · P/C open interest 0.95
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 46.00 | 51.00 | 6 | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 55 | 1.00 | 3.15 | 114 | 44.6% | -0.06 | 0.0026 | -0.005 | |||
| 43.15 | 45.00 | 25 | 37.5% | 0.98 | 0.0023 | 0.000 | 60 | 1.37 | 1.84 | 669 | 36.7% | -0.08 | 0.0035 | -0.006 | ||
| 37.80 | 40.75 | 48 | 34.3% | 0.95 | 0.0039 | -0.002 | 65 | 2.02 | 3.00 | 595 | 37.0% | -0.10 | 0.0044 | -0.007 | ||
| 34.15 | 36.80 | 1 | 225 | 37.0% | 0.92 | 0.0053 | -0.004 | 70 | 2.66 | 3.05 | 608 | 34.0% | -0.13 | 0.0055 | -0.008 | |
| 30.20 | 31.70 | 306 | 33.6% | 0.88 | 0.0066 | -0.005 | 75 | 3.60 | 4.60 | 2,381 | 34.2% | -0.16 | 0.0067 | -0.009 | ||
| 26.45 | 27.55 | 10 | 340 | 32.1% | 0.83 | 0.0078 | -0.007 | 80 | 4.75 | 5.30 | 1 | 1,407 | 32.5% | -0.20 | 0.0079 | -0.010 |
| 22.85 | 24.20 | 4 | 879 | 31.4% | 0.78 | 0.0090 | -0.008 | 85 | 6.05 | 6.75 | 142 | 1,102 | 31.7% | -0.25 | 0.0091 | -0.011 |
| 20.00 | 21.10 | 384 | 31.4% | 0.73 | 0.0100 | -0.010 | 90 | 7.70 | 8.45 | 1,987 | 31.1% | -0.30 | 0.0102 | -0.011 | ||
| 16.90 | 18.05 | 499 | 30.2% | 0.68 | 0.0108 | -0.011 | 95 | 9.50 | 10.65 | 2,289 | 30.6% | -0.35 | 0.0111 | -0.012 | ||
| 14.75 | 15.60 | 2 | 1,604 | 30.4% | 0.62 | 0.0115 | -0.011 | 100 | 11.80 | 13.70 | 1,246 | 31.2% | -0.41 | 0.0117 | -0.012 | |
| 11.80 | 13.25 | 6 | 653 | 29.1% | 0.56 | 0.0119 | -0.012 | 105 | 14.45 | 15.15 | 399 | 384 | 29.7% | -0.47 | 0.0121 | -0.012 |
| 9.95 | 11.50 | 2 | 2,749 | 29.2% | 0.51 | 0.0121 | -0.012 | 110 | 16.70 | 18.25 | 2 | 431 | 29.1% | -0.52 | 0.0122 | -0.011 |
| 8.10 | 9.65 | 4 | 1,897 | 28.6% | 0.46 | 0.0121 | -0.012 | 115 | 20.10 | 21.40 | 2 | 413 | 29.2% | -0.57 | 0.0122 | -0.011 |
| 7.60 | 8.05 | 146 | 1,585 | 29.3% | 0.41 | 0.0118 | -0.012 | 120 | 23.40 | 25.60 | 716 | 30.1% | -0.62 | 0.0119 | -0.010 | |
| 6.40 | 7.20 | 1,035 | 29.7% | 0.36 | 0.0114 | -0.011 | 125 | 26.20 | 29.30 | 634 | 29.2% | -0.67 | 0.0114 | -0.009 | ||
| 5.30 | 6.00 | 21 | 689 | 29.4% | 0.32 | 0.0109 | -0.011 | 130 | 30.05 | 34.00 | 2 | 196 | 30.5% | -0.72 | 0.0109 | -0.008 |
| 4.30 | 5.25 | 3 | 404 | 29.4% | 0.28 | 0.0103 | -0.010 | 135 | 34.45 | 37.00 | 31 | 29.9% | -0.76 | 0.0103 | -0.007 | |
| 3.65 | 4.30 | 687 | 29.3% | 0.24 | 0.0096 | -0.010 | 140 | 38.05 | 40.20 | 54 | 27.7% | -0.80 | 0.0098 | -0.006 | ||
| 3.05 | 3.65 | 292 | 29.3% | 0.21 | 0.0089 | -0.009 | 145 | 43.00 | 44.50 | 16 | 28.8% | -0.83 | 0.0093 | -0.005 | ||
| 2.50 | 2.92 | 1 | 415 | 28.9% | 0.18 | 0.0082 | -0.008 | 150 | 46.55 | 49.95 | 24 | 29.1% | -0.86 | 0.0086 | -0.003 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 21, 2028
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.