Twilio Inc. (TWLO)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 18:38 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (1,622 contrats, 17 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (3 jusqu'à présent)
Mouvement attendu — Sep 18, 2026 (15 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±7.8% (fourchette 220.85–258.45) par Sep 18, 2026. Straddle ATM: 18.80 @ strike 240 · ATM IV: 48.2%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 215.69 | -10% | 84.8% | 15.2% |
| 227.67 | -5% | 68.3% | 31.7% |
| 239.65 | +0% | 48.1% | 51.9% |
| 251.63 | +5% | 29.2% | 70.8% |
| 263.62 | +10% | 15.3% | 84.7% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus/en dessous de chaque niveau à l'expiration — estimations fondées sur les hypothèses indiquées, non des prévisions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Sep 18, 2026 · modèle lognormal, dérive nulle — une estimation, pas une prévision. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.8% | 63.5% | 3,058 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.6% | 47.0% | 7,725 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±7.8% | 48.2% | 18.5K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±9.7% | 49.1% | 1,536 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±11.3% | 50.1% | 643 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±12.4% | 49.2% | 18 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±13.3% | 48.5% | 6,857 |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±14.6% | 49.4% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±22.5% | 61.1% | 2,868 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±25.0% | 58.3% | 6,623 |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±27.4% | 57.1% | 12.8K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±32.5% | 60.5% | 2,021 |
Open interest par strike — Sep 18
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 230 P · 3,029250 C · 2,334220 C · 2,212200 P · 2,139255 C · 1,933
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Historique
Historique complet →Chaque jour de bourse, nous enregistrons ce que le marché des options anticipe pour chaque échéance — avant que le résultat ne soit connu. Une fois que les échéances commencent à se résoudre, cette section compare le prévu et le réalisé, et l'historique n'est jamais réécrit. Enregistrement depuis le 31 août 2026.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 13.6% · médiane 12.4% (20 résultats) — fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
À propos Twilio Inc.
Twilio Inc. offers a comprehensive cloud-based communications platform, empowering developers to build, scale, and manage customer engagement features directly within their software applications across both U.S. and international markets. Central to its customer engagement solution is a robust suite of application programming interfaces (APIs). These APIs streamline the complex communication logic required for various customer interactions and enable developers to seamlessly integrate voice, messaging, video, and email functionalities into their applications. Established in 2008, Twilio's corporate headquarters are located in San Francisco, California.
Technologie · Software - Infrastructure · NYSE · Profil : Financial Modeling Prep
Titres associés — Technologie
NVDA · IV 32.7%AAPL · IV 24.5%AVGO · IV 36.1%MSTR · IV 74.0%PLTR · IV 47.3%MU · IV 60.7%