The Trade Desk, Inc. (TTD)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em Oct 19, 22:04 UTC · Valores derivados da cadeia completa (810 contratos, 15 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±20.6% (faixa 9.67–14.69) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 2.51 @ strike 12 · IV ATM: 87.4%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 10.96 | -10% | 61.0% | 39.0% |
| 11.57 | -5% | 52.8% | 47.2% |
| 12.18 | +0% | 44.9% | 55.1% |
| 12.79 | +5% | 37.5% | 62.5% |
| 13.40 | +10% | 30.9% | 69.1% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±5.3% | 60.2% | 19.9K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±7.4% | 52.3% | 28.4K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±13.6% | 76.2% | 9,620 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±17.9% | 85.7% | 5,384 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±20.6% | 87.4% | 85.2K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±19.0% | 73.0% | 1,204 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±23.4% | 71.5% | 84.9K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±25.9% | 65.5% | 260.6K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±36.0% | 69.8% | 79.9K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±40.2% | 71.9% | 6,990 |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 15 C · 28.2K12.5 P · 18.9K14.5 C · 15.7K10 P · 14.6K17.5 C · 10.4K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 121 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 49.6% das vezes.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 16.3% · mediana 13.4% (20 relatórios). Janela de dois pregões com base no fechamento ao fechamento; definição
Sobre The Trade Desk, Inc.
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Serviços de Comunicação · Advertising Agencies · NASDAQ · Perfil: Financial Modeling Prep
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The six months subsequent to midterm elections have seen strong gains, historically
MarketWatch · Oct 19, 21:00 UTC ↗Retiring abroad? Don’t cut these financial ties to the U.S.
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MarketWatch · Oct 19, 20:33 UTC ↗Ativos relacionados · Serviços de Comunicação
META · IV 44.5%GOOGL · IV 36.4%NFLX · IV 50.2%AMC · IV 87.4%VZ · IV 27.8%T · IV 31.9%