TGT catena di opzioni Target Corporation
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±8.0% (150.29–176.29) · ATM IV 28.6% · P/C open interest 0.67
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 77.75 | 80.35 | 4 | 97.9% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 85 | 0 | 0.0900 | 52 | 74.1% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | ||
| 72.15 | 75.35 | 4 | 68.3% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 90 | 0 | 0.1700 | 86 | 73.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | ||
| 67.60 | 70.60 | 1 | 82.9% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 95 | 0 | 1.28 | 82 | 91.3% | -0.00 | 0.0003 | -0.004 | ||
| 62.60 | 65.60 | 75.0% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 100 | 0 | 0.1000 | 1,578 | 57.7% | -0.00 | 0.0004 | -0.005 | |||
| 57.40 | 60.45 | 2 | 59.8% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 105 | 0 | 0.0900 | 594 | 51.9% | -0.01 | 0.0005 | -0.005 | ||
| 52.70 | 55.05 | 93 | 48.7% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 110 | 0 | 0.1000 | 368 | 47.5% | -0.01 | 0.0007 | -0.006 | ||
| 47.45 | 50.10 | 81 | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 115 | 0 | 0.1200 | 536 | 43.6% | -0.01 | 0.0010 | -0.007 | |||
| 43.55 | 45.50 | 51 | 57.4% | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 120 | 0.0500 | 0.1300 | 1,094 | 41.0% | -0.01 | 0.0014 | -0.009 | ||
| 37.40 | 40.75 | 194 | 40.2% | 0.98 | 0.0020 | 0.000 | 125 | 0.0400 | 0.2000 | 1,100 | 37.8% | -0.02 | 0.0020 | -0.011 | ||
| 33.20 | 35.75 | 4,816 | 43.4% | 0.97 | 0.0031 | 0.000 | 130 | 0.1300 | 0.3100 | 648 | 36.4% | -0.03 | 0.0031 | -0.014 | ||
| 28.75 | 30.50 | 2,570 | 39.5% | 0.96 | 0.0048 | 0.000 | 135 | 0.2300 | 0.4400 | 1,059 | 33.9% | -0.04 | 0.0048 | -0.020 | ||
| 23.60 | 26.25 | 924 | 36.7% | 0.93 | 0.0074 | -0.011 | 140 | 0.4300 | 0.7500 | 1,278 | 32.5% | -0.07 | 0.0075 | -0.028 | ||
| 19.45 | 20.75 | 2 | 3,424 | 31.9% | 0.88 | 0.0111 | -0.026 | 145 | 0.9100 | 1.18 | 759 | 31.4% | -0.12 | 0.0112 | -0.040 | |
| 14.95 | 17.50 | 1,881 | 33.2% | 0.82 | 0.0154 | -0.042 | 150 | 1.68 | 2.00 | 39 | 1,082 | 30.8% | -0.19 | 0.0156 | -0.052 | |
| 11.35 | 12.55 | 673 | 29.5% | 0.73 | 0.0196 | -0.057 | 155 | 2.83 | 3.30 | 16 | 523 | 30.3% | -0.28 | 0.0199 | -0.064 | |
| 7.95 | 9.30 | 3 | 1,717 | 28.8% | 0.62 | 0.0229 | -0.067 | 160 | 4.65 | 5.15 | 2 | 3,527 | 30.3% | -0.39 | 0.0233 | -0.071 |
| 5.80 | 6.50 | 2 | 2,165 | 29.2% | 0.50 | 0.0241 | -0.072 | 165 | 6.00 | 7.70 | 783 | 28.1% | -0.51 | 0.0248 | -0.073 | |
| 3.95 | 4.60 | 1,546 | 29.8% | 0.38 | 0.0231 | -0.070 | 170 | 9.10 | 11.10 | 4 | 480 | 29.0% | -0.63 | 0.0239 | -0.068 | |
| 2.47 | 2.95 | 12 | 1,745 | 29.3% | 0.28 | 0.0203 | -0.062 | 175 | 12.15 | 14.45 | 77 | 26.8% | -0.73 | 0.0213 | -0.058 | |
| 1.48 | 2.21 | 953 | 30.3% | 0.20 | 0.0167 | -0.052 | 180 | 16.60 | 19.00 | 114 | 29.4% | -0.82 | 0.0178 | -0.045 | ||
| 0.9000 | 1.43 | 753 | 30.6% | 0.13 | 0.0128 | -0.041 | 185 | 20.55 | 23.50 | 134 | 27.3% | -0.89 | 0.0140 | -0.030 | ||
| 0.5600 | 0.9400 | 1 | 570 | 31.2% | 0.09 | 0.0094 | -0.031 | 190 | 25.45 | 27.65 | 11 | -0.94 | 0.0112 | -0.015 | ||
| 0.3400 | 0.6100 | 45 | 100 | 31.8% | 0.06 | 0.0068 | -0.024 | 195 | 30.55 | 32.35 | -0.98 | 0.0087 | -0.022 | |||
| 0.1700 | 0.4100 | 69 | 32.1% | 0.04 | 0.0049 | -0.018 | 200 | 35.35 | 37.95 | 15 | -0.99 | 0.0035 | -0.060 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 16, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.