TCOM cadeia de opções Trip.com Group Limited
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±13.0% (35.17–45.73) · IV ATM 33.4% · P/C open interest 0.50
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.70 | 17.40 | 10 | 0.98 | 0.0040 | -0.001 | 25 | 0 | 0.5000 | 60 | 64.3% | -0.02 | 0.0040 | -0.002 | |||
| 11.60 | 13.60 | 2 | 0.96 | 0.0083 | -0.003 | 28 | 0 | 0.6000 | 26 | 53.9% | -0.03 | 0.0084 | -0.004 | |||
| 9.70 | 11.20 | 39 | 0.94 | 0.0132 | -0.004 | 30 | 0 | 0.7500 | 362 | 48.6% | -0.05 | 0.0133 | -0.005 | |||
| 7.20 | 8.60 | 15 | 29.5% | 0.89 | 0.0246 | -0.007 | 33 | 0.2500 | 0.5500 | 603 | 37.4% | -0.11 | 0.0249 | -0.008 | ||
| 6.40 | 6.80 | 3 | 137 | 38.9% | 0.83 | 0.0351 | -0.010 | 35 | 0.5500 | 0.8000 | 1,067 | 35.6% | -0.17 | 0.0355 | -0.010 | |
| 3.30 | 4.40 | 52 | 28.6% | 0.69 | 0.0517 | -0.013 | 38 | 1.30 | 1.50 | 10 | 1,688 | 33.5% | -0.31 | 0.0527 | -0.014 | |
| 2.75 | 3.30 | 1 | 564 | 33.3% | 0.58 | 0.0591 | -0.014 | 40 | 2.05 | 2.45 | 1,594 | 33.5% | -0.42 | 0.0607 | -0.015 | |
| 1.55 | 1.95 | 520 | 33.3% | 0.40 | 0.0591 | -0.014 | 43 | 3.70 | 4.90 | 1,364 | 37.8% | -0.61 | 0.0616 | -0.015 | ||
| 1.10 | 1.30 | 1,561 | 33.8% | 0.30 | 0.0528 | -0.013 | 45 | 5.10 | 5.50 | 1 | 2,989 | 32.0% | -0.71 | 0.0559 | -0.013 | |
| 0.6500 | 1.00 | 404 | 34.5% | 0.22 | 0.0442 | -0.011 | 47 | 6.60 | 8.10 | 1,440 | 39.6% | -0.80 | 0.0480 | -0.012 | ||
| 0.4000 | 0.5000 | 1 | 6,391 | 35.2% | 0.14 | 0.0316 | -0.009 | 50 | 9.40 | 10.40 | 3,363 | 39.7% | -0.89 | 0.0360 | -0.009 | |
| 0.1000 | 0.3000 | 2,693 | 38.0% | 0.07 | 0.0171 | -0.005 | 55 | 13.00 | 16.50 | 47.3% | -0.97 | 0.0218 | -0.006 | |||
| 0 | 0.1000 | 2,375 | 36.8% | 0.03 | 0.0094 | -0.003 | 60 | 18.00 | 21.60 | 388 | 58.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.