TAN ボラティリティ Invesco Solar ETF
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.42.1%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.32.1%
HV6034.4%
IV − HV20スプレッド
+10.0pt
ユニバース内パーセンタイルWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
57
自己履歴パーセンタイルWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
28/60 日分記録済み
Cboe delayed options data · 基準日時： 15:44 UTC · これらの算出方法
IVタームストラクチャー
上場している各限月のアット・ザ・マネーインプライドボラティリティを、残存日数でプロットしたものです。
| 満期日 | DTE | ATM IV | 25Δ スキューThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | インプライドムーブ |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | 42.1% | +6.2pt | ±10.0% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 41.5% | -0.1pt | ±13.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 38.6% | +2.7pt | ±15.2% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 39.9% | +3.4pt | ±22.2% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 40.7% | -3.8pt | ±36.2% |
ボラティリティスマイル — Nov 20, 2026
ストライク別インプライドボラティリティ。プット側（左側が高い）への傾きがスキューです：下値保護が上値よりも高く織り込まれています。
コールプット
インプライドと実現の比較、日次記録
IV30HV20