ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY · ETF)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen
Cboe delayed options data · Stand 12:44 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (796 Kontrakte, 9 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (29 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (31 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±8.5% (Spanne 57.28–67.94) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 5.33 @ Strike 63 · ATM IV: 35.8%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 56.35 | -10% | 83.1% | 16.9% |
| 59.48 | -5% | 67.0% | 33.0% |
| 62.61 | +0% | 47.9% | 52.1% |
| 65.74 | +5% | 30.2% | 69.8% |
| 68.87 | +10% | 16.7% | 83.3% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | ±8.5% | 35.8% | 13.1K |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±11.7% | 36.0% | 30.9K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±11.8% | 30.1% | 12.4K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±17.0% | 33.2% | 494 |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 80 C · 26.1K75 C · 3,06550 P · 2,80460 P · 2,34255 P · 1,797
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 43 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 86.0% der Fälle.
Über ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF aims to deliver daily returns, before any fees or expenses, equivalent to half the inverse (-0.5x) of the daily movement of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Profil: Financial Modeling Prep
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