STLD cadeia de opções Steel Dynamics, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±12.0% (213.88–272.08) · IV ATM 37.1% · P/C open interest 0.69
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 117.10 | 120.80 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 125 | 0 | 0.4500 | 25 | 74.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||||
| 112.20 | 115.80 | 1 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 130 | 0 | 0.4500 | 91 | 70.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | ||
| 107.10 | 110.90 | 6 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 135 | 0 | 0.4500 | 1 | 66.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.004 | |||
| 102.00 | 105.90 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 140 | 0 | 0.3000 | 21 | 59.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.006 | ||||
| 97.00 | 101.00 | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 145 | 0 | 0.3500 | 57.6% | -0.01 | 0.0003 | -0.007 | |||||
| 92.10 | 96.00 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 150 | 0 | 0.3500 | 6 | 54.2% | -0.01 | 0.0004 | -0.009 | ||||
| 87.30 | 91.10 | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 155 | 0.1000 | 0.4500 | 11 | 54.3% | -0.01 | 0.0006 | -0.011 | ||||
| 82.30 | 86.20 | 5 | 0.99 | 0.0007 | -0.003 | 160 | 0 | 0.5000 | 153 | 50.2% | -0.01 | 0.0007 | -0.014 | |||
| 77.50 | 81.30 | 2 | 0.98 | 0.0009 | -0.007 | 165 | 0 | 0.8500 | 2 | 51.1% | -0.02 | 0.0009 | -0.017 | |||
| 73.20 | 76.40 | 7 | 45.1% | 0.98 | 0.0012 | -0.011 | 170 | 0 | 0.9000 | 2 | 48.2% | -0.02 | 0.0012 | -0.021 | ||
| 68.30 | 71.60 | 3 | 44.2% | 0.97 | 0.0015 | -0.016 | 175 | 0.2500 | 1.00 | 2 | 47.6% | -0.03 | 0.0015 | -0.025 | ||
| 63.40 | 66.80 | 15 | 42.8% | 0.96 | 0.0019 | -0.022 | 180 | 0.3000 | 1.65 | 1 | 124 | 48.4% | -0.04 | 0.0019 | -0.031 | |
| 59.00 | 62.10 | 1 | 44.4% | 0.95 | 0.0023 | -0.029 | 185 | 0.4000 | 2.05 | 4 | 47.1% | -0.05 | 0.0023 | -0.037 | ||
| 54.20 | 57.40 | 73 | 42.9% | 0.94 | 0.0029 | -0.036 | 190 | 0.7000 | 2.40 | 1 | 7 | 46.1% | -0.06 | 0.0029 | -0.044 | |
| 49.60 | 52.80 | 7 | 42.1% | 0.92 | 0.0035 | -0.044 | 195 | 1.05 | 3.20 | 6 | 46.1% | -0.08 | 0.0036 | -0.051 | ||
| 44.90 | 48.30 | 25 | 40.8% | 0.90 | 0.0042 | -0.053 | 200 | 1.55 | 3.60 | 29 | 44.7% | -0.10 | 0.0043 | -0.060 | ||
| 36.20 | 39.80 | 7 | 39.7% | 0.85 | 0.0059 | -0.073 | 210 | 2.80 | 3.60 | 7 | 68 | 39.6% | -0.15 | 0.0060 | -0.078 | |
| 29.20 | 31.20 | 2 | 16 | 39.1% | 0.78 | 0.0078 | -0.092 | 220 | 4.70 | 5.70 | 6 | 130 | 38.6% | -0.23 | 0.0079 | -0.097 |
| 22.10 | 24.80 | 3 | 50 | 39.1% | 0.69 | 0.0095 | -0.108 | 230 | 7.60 | 8.80 | 20 | 663 | 38.0% | -0.32 | 0.0096 | -0.112 |
| 16.10 | 17.50 | 1 | 90 | 36.6% | 0.59 | 0.0106 | -0.118 | 240 | 11.60 | 13.00 | 1 | 61 | 37.6% | -0.42 | 0.0109 | -0.122 |
| 11.30 | 12.70 | 1 | 38 | 36.3% | 0.48 | 0.0110 | -0.120 | 250 | 16.80 | 18.20 | 4 | 176 | 37.3% | -0.53 | 0.0113 | -0.123 |
| 7.70 | 9.00 | 2 | 87 | 36.2% | 0.37 | 0.0105 | -0.114 | 260 | 23.20 | 25.10 | 4 | 52 | 38.0% | -0.64 | 0.0110 | -0.116 |
| 5.20 | 6.30 | 2 | 141 | 36.5% | 0.28 | 0.0094 | -0.101 | 270 | 30.20 | 32.60 | 1 | 7 | 37.9% | -0.74 | 0.0099 | -0.104 |
| 3.30 | 4.30 | 347 | 36.5% | 0.21 | 0.0079 | -0.086 | 280 | 37.50 | 41.10 | 12 | 37.1% | -0.82 | 0.0086 | -0.089 | ||
| 2.10 | 3.00 | 1,127 | 37.0% | 0.15 | 0.0063 | -0.070 | 290 | 46.40 | 49.80 | 3 | 37.3% | -0.88 | 0.0071 | -0.072 | ||
| 1.30 | 2.05 | 219 | 37.4% | 0.11 | 0.0049 | -0.056 | 300 | 55.70 | 59.10 | 7 | 37.6% | -0.93 | 0.0058 | -0.058 | ||
| 0.2500 | 1.60 | 1 | 120 | 36.4% | 0.07 | 0.0037 | -0.043 | 310 | 65.40 | 68.50 | 35.3% | -0.97 | 0.0048 | -0.047 | ||
| 0.1000 | 1.10 | 1 | 121 | 37.0% | 0.05 | 0.0028 | -0.033 | 320 | 75.30 | 78.90 | 42.7% | -0.99 | 0.0024 | -0.038 | ||
| 0.0500 | 0.8500 | 86 | 38.4% | 0.04 | 0.0021 | -0.025 | 330 | 85.30 | 88.80 | 1 | 45.5% | -1.00 | 0.0003 | -0.034 | ||
| 0 | 0.7000 | 2 | 39.9% | 0.03 | 0.0015 | -0.019 | 340 | 95.20 | 98.70 | 45.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | |||
| 0 | 0.6000 | 3 | 41.9% | 0.02 | 0.0011 | -0.014 | 350 | 105.20 | 109.00 | 53.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | |||
| 0 | 0.5500 | 6 | 44.1% | 0.01 | 0.0008 | -0.011 | 360 | 115.20 | 119.00 | 56.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.