SMCI цепочка опционов Super Micro Computer, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±69.1% (11.32–62.08) · ATM IV 78.4% · P/C открытого интереса 1.11
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 20.90 | 21.75 | 705 | 81.5% | 0.88 | 0.0057 | -0.004 | 20 | 3.15 | 3.35 | 2,423 | 82.4% | -0.12 | 0.0059 | -0.007 | ||
| 19.15 | 19.95 | 403 | 80.0% | 0.85 | 0.0068 | -0.006 | 23 | 4.25 | 4.45 | 1,226 | 81.0% | -0.15 | 0.0070 | -0.008 | ||
| 18.40 | 18.90 | 2 | 697 | 81.0% | 0.83 | 0.0074 | -0.007 | 25 | 5.10 | 5.35 | 3,062 | 80.7% | -0.17 | 0.0078 | -0.009 | |
| 16.65 | 17.45 | 703 | 79.1% | 0.80 | 0.0084 | -0.008 | 28 | 6.45 | 6.70 | 5 | 1,908 | 79.8% | -0.21 | 0.0088 | -0.010 | |
| 15.90 | 16.60 | 36 | 1,276 | 79.6% | 0.78 | 0.0089 | -0.009 | 30 | 7.50 | 8.00 | 7,625 | 79.5% | -0.23 | 0.0094 | -0.010 | |
| 14.50 | 15.30 | 14 | 1,217 | 78.4% | 0.74 | 0.0097 | -0.010 | 33 | 9.05 | 9.35 | 352 | 78.9% | -0.27 | 0.0103 | -0.011 | |
| 13.75 | 14.60 | 20 | 910 | 78.4% | 0.72 | 0.0101 | -0.010 | 35 | 10.25 | 10.55 | 2,065 | 78.8% | -0.29 | 0.0108 | -0.011 | |
| 12.70 | 13.55 | 21 | 665 | 78.2% | 0.69 | 0.0106 | -0.011 | 38 | 12.10 | 12.40 | 853 | 78.6% | -0.33 | 0.0115 | -0.012 | |
| 12.45 | 12.90 | 13 | 4,694 | 79.0% | 0.67 | 0.0109 | -0.011 | 40 | 13.35 | 13.95 | 4,485 | 79.3% | -0.35 | 0.0118 | -0.012 | |
| 11.20 | 12.10 | 12 | 2,630 | 78.2% | 0.64 | 0.0113 | -0.012 | 43 | 14.95 | 16.10 | 1,904 | 78.2% | -0.38 | 0.0124 | -0.013 | |
| 10.75 | 11.45 | 1 | 1,564 | 78.1% | 0.62 | 0.0115 | -0.012 | 45 | 16.75 | 17.40 | 642 | 79.2% | -0.40 | 0.0127 | -0.013 | |
| 10.25 | 11.10 | 944 | 78.6% | 0.60 | 0.0117 | -0.012 | 47 | 17.70 | 18.90 | 315 | 77.8% | -0.42 | 0.0129 | -0.013 | ||
| 9.75 | 10.25 | 3,149 | 78.8% | 0.57 | 0.0119 | -0.013 | 50 | 19.90 | 21.15 | 549 | 77.9% | -0.45 | 0.0133 | -0.013 | ||
| 8.40 | 9.20 | 6 | 4,714 | 77.7% | 0.53 | 0.0120 | -0.013 | 55 | 24.15 | 25.00 | 145 | 79.3% | -0.50 | 0.0137 | -0.013 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.