RGTI volatilità Rigetti Computing, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 15:42 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 80.0% | -1.1pt | ±6.3% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 75.4% | -0.3pt | ±10.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 77.9% | -3.2pt | ±13.5% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 83.7% | +3.5pt | ±17.1% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 78.0% | -2.8pt | ±18.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 78.8% | -5.4pt | ±20.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 75.6% | -3.8pt | ±24.6% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 73.6% | -4.1pt | ±28.9% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 72.9% | -3.4pt | ±33.8% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 76.3% | -2.1pt | ±39.0% |
| May 21, 2027 | 213 | 76.8% | -3.3pt | ±46.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 76.5% | -5.6pt | ±48.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 75.7% | -5.4pt | ±68.1% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.