RGTI chaîne d'options Rigetti Computing, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±6.9% (10.95–12.58) · ATM IV 79.1% · P/C open interest 0.33
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.70 | 5.05 | 3 | 2 | 328.1% | 1.00 | 0.0057 | -0.002 | 7 | 0 | 0.9000 | 520.5% | -0.00 | 0.0057 | -0.003 | ||
| 3.60 | 4.00 | 2 | 6 | 181.8% | 0.99 | 0.0134 | -0.005 | 8 | 0 | 0.3500 | 51 | 1 | 305.7% | -0.01 | 0.0134 | -0.005 |
| 2.65 | 3.10 | 2 | 82 | 192.1% | 0.98 | 0.0342 | -0.009 | 9 | 0 | 0.3300 | 12 | 228.7% | -0.02 | 0.0343 | -0.009 | |
| 1.56 | 2.11 | 4 | 12 | 112.2% | 0.93 | 0.0965 | -0.019 | 10 | 0 | 0.0400 | 34 | 24 | 92.3% | -0.07 | 0.0968 | -0.019 |
| 1.18 | 1.62 | 6 | 2 | 111.5% | 0.88 | 0.1647 | -0.027 | 10.5 | 0.0300 | 0.0700 | 22 | 130 | 86.5% | -0.12 | 0.1655 | -0.028 |
| 0.8500 | 1.00 | 4 | 237 | 87.2% | 0.79 | 0.2704 | -0.038 | 11 | 0.1100 | 0.1300 | 497 | 735 | 82.1% | -0.21 | 0.2723 | -0.038 |
| 0.5300 | 0.5700 | 70 | 1,375 | 79.3% | 0.63 | 0.3844 | -0.048 | 11.5 | 0.2700 | 0.2800 | 648 | 659 | 81.6% | -0.37 | 0.3881 | -0.048 |
| 0.2900 | 0.3100 | 2,537 | 1,223 | 79.1% | 0.43 | 0.4114 | -0.049 | 12 | 0.5000 | 0.5300 | 135 | 1,021 | 79.0% | -0.58 | 0.4158 | -0.049 |
| 0.1300 | 0.1600 | 1,604 | 1,109 | 79.1% | 0.26 | 0.3266 | -0.040 | 12.5 | 0.8400 | 0.8900 | 37 | 364 | 79.7% | -0.75 | 0.3298 | -0.040 |
| 0.0600 | 0.0700 | 1,655 | 1,602 | 80.3% | 0.15 | 0.2190 | -0.029 | 13 | 1.20 | 1.35 | 13 | 1,025 | 75.8% | -0.86 | 0.2207 | -0.029 |
| 0.0300 | 0.0400 | 861 | 1,285 | 86.4% | 0.09 | 0.1388 | -0.019 | 13.5 | 1.57 | 1.98 | 11 | 457 | 95.5% | -0.92 | 0.1408 | -0.019 |
| 0.0200 | 0.0300 | 176 | 732 | 96.7% | 0.05 | 0.0877 | -0.013 | 14 | 2.03 | 2.41 | 565 | 1,182 | -0.96 | 0.0902 | -0.013 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 74 | 667 | 102.4% | 0.03 | 0.0562 | -0.009 | 14.5 | 2.48 | 2.87 | 18 | 382 | -0.98 | 0.0576 | -0.009 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 266 | 805 | 115.9% | 0.02 | 0.0369 | -0.006 | 15 | 3.05 | 3.30 | 8 | 341 | -0.99 | 0.0357 | -0.006 | |
| 0 | 0.0100 | 2 | 327 | 110.5% | 0.01 | 0.0247 | -0.004 | 15.5 | 3.40 | 4.05 | 245 | -0.99 | 0.0210 | -0.005 | ||
| 0 | 0.0200 | 242 | 1,361 | 132.9% | 0.01 | 0.0169 | -0.003 | 16 | 4.00 | 4.30 | 2 | 178 | -1.00 | 0.0120 | -0.004 | |
| 0 | 0.0100 | 1 | 1,725 | 131.9% | 0.01 | 0.0118 | -0.002 | 16.5 | 4.55 | 4.80 | 12 | 53 | -1.00 | 0.0065 | -0.004 | |
| 0 | 0.0100 | 1 | 791 | 141.9% | 0.00 | 0.0084 | -0.002 | 17 | 4.90 | 5.60 | 35 | 176.6% | -1.00 | 0.0034 | -0.004 | |
| 0 | 0.0300 | 5 | 362 | 174.4% | 0.00 | 0.0061 | -0.001 | 17.5 | 5.40 | 6.05 | 2 | 16 | -1.00 | 0.0017 | -0.004 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Oct 23, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.