RGTI volatilité Rigetti Computing, Inc.
Cboe delayed options data · au 18:43 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 77.7% | -0.9pt | ±5.8% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 74.1% | +0.7pt | ±9.9% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 76.7% | +1.8pt | ±13.2% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 80.4% | +0.1pt | ±16.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 78.2% | -2.0pt | ±18.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 76.6% | -5.9pt | ±19.6% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 74.4% | -2.4pt | ±24.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 73.3% | -2.7pt | ±28.8% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 72.1% | -2.4pt | ±33.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 75.4% | -1.9pt | ±38.6% |
| May 21, 2027 | 213 | 75.8% | -1.8pt | ±45.9% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 75.0% | -4.5pt | ±48.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 74.4% | -5.3pt | ±67.3% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.