RGTI Volatilität Rigetti Computing, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 06:41 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 75.3% | +2.0pt | ±6.8% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 70.0% | -6.9pt | ±9.7% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 80.5% | +19.5pt | ±14.2% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 80.8% | -7.3pt | ±16.8% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 86.0% | -8.7pt | ±20.2% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 76.0% | +12.0pt | ±19.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 74.6% | +0.2pt | ±24.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 73.0% | -7.3pt | ±28.9% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 70.4% | -0.1pt | ±32.8% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 78.4% | -2.5pt | ±40.3% |
| May 21, 2027 | 213 | 74.7% | -4.7pt | ±45.6% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 77.4% | -5.9pt | ±49.9% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 76.4% | -6.6pt | ±69.2% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.