Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 21:53 UTC · Valores derivados da cadeia completa (10.9K contratos, 33 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (4 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±2.6% (faixa 698.11–736.05) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 18.98 @ strike 717 · IV ATM: 16.2%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 645.37 | -10% | 99.9% | 0.1% |
| 681.23 | -5% | 93.9% | 6.1% |
| 717.08 | +0% | 49.3% | 50.7% |
| 752.93 | +5% | 6.6% | 93.4% |
| 788.79 | +10% | 0.2% | 99.8% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | 0 | ±0.1% | 8.1% | 259.0K |
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.7% | 16.2% | 516.1K |
| Sep 08, 2026 | 5 | ±1.1% | 11.2% | 106.5K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±1.3% | 12.2% | 52.0K |
| Sep 10, 2026 | 7 | ±1.5% | 13.1% | 27.9K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±1.7% | 14.5% | 409.8K |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±2.0% | 14.0% | 12.6K |
| Sep 15, 2026 | 12 | ±2.1% | 14.4% | 7,800 |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±2.4% | 15.6% | 2,846 |
| Sep 17, 2026 | 14 | ±2.5% | 16.1% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±2.6% | 16.2% | 2.55M |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±3.3% | 16.6% | 223.2K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 700 P · 207.8K660 P · 157.6K690 P · 156.0K680 P · 154.3K750 C · 141.3K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →De 6 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 66.7% das vezes.
Sobre Invesco QQQ Trust, Series 1
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
ETF · Asset Management · NASDAQ · Perfil: Financial Modeling Prep
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