Phillips 66 (PSX)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 06:41 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,558 contratti, 18 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±6.4% (intervallo 239.74–272.44) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 16.35 @ strike 255 · ATM IV: 38.1%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 230.48 | -10% | 90.7% | 9.3% |
| 243.29 | -5% | 73.4% | 26.6% |
| 256.09 | +0% | 48.5% | 51.5% |
| 268.89 | +5% | 25.1% | 74.9% |
| 281.70 | +10% | 10.2% | 89.8% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.4% | 39.2% | 2,710 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±4.4% | 34.6% | 736 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±6.4% | 38.1% | 18.2K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±7.7% | 38.5% | 1,137 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±8.8% | 38.5% | 478 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±9.9% | 38.8% | 126 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±11.0% | 39.1% | 9,598 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±15.3% | 40.8% | 7,150 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±17.4% | 40.1% | 10.8K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±19.6% | 40.4% | 15.4K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±21.6% | 39.6% | 1,210 |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±23.3% | 39.8% | 1,720 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 200 P · 5,092260 C · 1,613220 C · 1,369240 C · 1,269270 C · 1,173
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 2.9% · mediana 2.4% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni Phillips 66
Phillips 66 operates as a diversified energy company, specializing in both manufacturing and logistics. Its comprehensive business model is structured across four primary segments: Midstream, Chemicals, Refining, and Marketing & Specialties (M&S). The Midstream division manages the vital infrastructure for transporting and processing various energy commodities. This includes moving crude oil and other feedstocks, delivering refined petroleum products to market, offering terminaling and storage solutions, and handling natural gas liquids (NGLs) through processes like transportation, storage, fractionation, export, and marketing. It also provides fee-based processing services and oversees the gathering, processing, transportation, and marketing of natural gas. The Chemicals segment is dedicated to the production and distribution of a broad spectrum of chemical products. This encompasses olefins like ethylene, aromatics and styrenics such as benzene, cyclohexane, styrene, and polystyrene, alongside various specialty chemicals. These specialty products include organosulfur compounds, solvents, catalysts, and chemicals utilized in drilling and mining operations. Through its Refining seg
Energia · Oil & Gas Refining & Marketing · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep
Titoli correlati — Energia
RUN · IV 72.5%ET · IV 17.5%OXY · IV 31.6%CVX · IV 25.4%XOM · IV 27.8%FSLR · IV 47.6%