PFE volatilidad Pfizer Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 09:41 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 24.5% | -0.1pt | ±2.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 23.2% | -1.2pt | ±3.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 27.8% | +3.4pt | ±5.6% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 26.2% | -0.3pt | ±5.9% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 26.6% | +0.5pt | ±6.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 22.8% | -0.1pt | ±6.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 24.7% | +1.5pt | ±8.0% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 24.0% | +0.7pt | ±9.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 25.2% | +1.2pt | ±12.8% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 24.5% | +2.0pt | ±15.6% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 25.9% | +1.8pt | ±19.5% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 25.2% | +1.9pt | ±21.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 26.0% | +1.4pt | ±22.5% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.