PENN biến động PENN Entertainment, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.41.6%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.37.1%
HV6040.0%
Chênh lệch IV − HV20
+4.6pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
68
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
3/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 03:36 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 16 | 37.2% | -1.7pt | ±6.4% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 43.1% | -0.5pt | ±12.0% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 47.7% | +2.0pt | ±23.5% |
| Apr 16, 2027 | 226 | 46.1% | +1.4pt | ±28.5% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 49.7% | +3.4pt | ±45.5% |
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20