PENN chuỗi quyền chọn PENN Entertainment, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±17.1% (12.39–17.49) · ATM IV 51.4% · Open interest P/C —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.30 | 9.00 | 103.8% | 0.96 | 0.0142 | -0.004 | 8 | 0 | 0.9500 | 144.2% | -0.04 | 0.0142 | -0.004 | ||||
| 4.20 | 8.20 | 93.1% | 0.94 | 0.0208 | -0.005 | 9 | 0 | 0.9500 | 122.9% | -0.06 | 0.0209 | -0.005 | ||||
| 3.50 | 6.90 | 76.6% | 0.92 | 0.0304 | -0.006 | 10 | 0 | 0.9500 | 103.7% | -0.08 | 0.0305 | -0.006 | ||||
| 3.40 | 6.00 | 99.4% | 0.88 | 0.0436 | -0.007 | 11 | 0 | 0.7500 | 78.8% | -0.12 | 0.0439 | -0.007 | ||||
| 2.30 | 5.10 | 81.0% | 0.83 | 0.0612 | -0.008 | 12 | 0 | 1.25 | 78.6% | -0.17 | 0.0617 | -0.008 | ||||
| 1.90 | 3.60 | 65.9% | 0.76 | 0.0824 | -0.009 | 13 | 0 | 1.20 | 60.3% | -0.24 | 0.0832 | -0.009 | ||||
| 0.4500 | 3.80 | 64.7% | 0.67 | 0.1036 | -0.010 | 14 | 0.2000 | 1.50 | 54.6% | -0.34 | 0.1050 | -0.010 | ||||
| 0.8500 | 2.00 | 56.5% | 0.55 | 0.1183 | -0.011 | 15 | 0.5500 | 1.70 | 46.3% | -0.45 | 0.1206 | -0.011 | ||||
| 0 | 1.55 | 46.4% | 0.43 | 0.1208 | -0.010 | 16 | 1.10 | 2.25 | 44.2% | -0.57 | 0.1240 | -0.010 | ||||
| 0 | 1.40 | 55.8% | 0.33 | 0.1113 | -0.009 | 17 | 0.7000 | 3.90 | 38.9% | -0.68 | 0.1155 | -0.010 | ||||
| 0 | 1.45 | 67.5% | 0.24 | 0.0952 | -0.008 | 18 | 2.35 | 4.00 | 7 | 40.2% | -0.77 | 0.1004 | -0.009 | |||
| 0 | 0.8500 | 61.7% | 0.18 | 0.0780 | -0.007 | 19 | 3.00 | 4.90 | -0.84 | 0.0839 | -0.007 | |||||
| 0 | 0.3500 | 52.9% | 0.13 | 0.0624 | -0.006 | 20 | 4.00 | 5.80 | -0.89 | 0.0688 | -0.006 | |||||
| 0 | 0.7500 | 73.5% | 0.10 | 0.0495 | -0.005 | 21 | 4.20 | 6.60 | -0.93 | 0.0560 | -0.005 | |||||
| 0 | 0.7500 | 79.9% | 0.08 | 0.0392 | -0.004 | 22 | 6.10 | 7.60 | -0.95 | 0.0449 | -0.005 | |||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 18, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.