PENN цепочка опционов PENN Entertainment, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±25.3% (11.16–18.71) · ATM IV 44.7% · P/C открытого интереса 0.72
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.70 | 7.30 | 52.0% | 0.89 | 0.0299 | -0.003 | 10 | 0 | 1.10 | 1 | 66.4% | -0.12 | 0.0304 | -0.004 | |||
| 4.10 | 5.60 | 57.5% | 0.85 | 0.0387 | -0.004 | 11 | 0 | 0.9500 | 22 | 52.6% | -0.16 | 0.0395 | -0.004 | |||
| 2.10 | 5.40 | 2 | 42.9% | 0.80 | 0.0482 | -0.004 | 12 | 0 | 2.35 | 17 | 66.3% | -0.21 | 0.0494 | -0.005 | ||
| 1.85 | 4.70 | 49.1% | 0.74 | 0.0575 | -0.005 | 13 | 0.3000 | 1.80 | 14 | 51.0% | -0.27 | 0.0593 | -0.005 | |||
| 2.40 | 3.60 | 2 | 56.7% | 0.67 | 0.0656 | -0.005 | 14 | 1.10 | 2.40 | 253 | 58.0% | -0.34 | 0.0681 | -0.006 | ||
| 1.60 | 2.80 | 129 | 48.5% | 0.60 | 0.0716 | -0.006 | 15 | 0.6500 | 2.50 | 195 | 40.9% | -0.42 | 0.0750 | -0.006 | ||
| 1.15 | 2.45 | 701 | 48.8% | 0.53 | 0.0749 | -0.006 | 16 | 1.70 | 3.10 | 36 | 46.9% | -0.49 | 0.0794 | -0.006 | ||
| 0.9000 | 2.00 | 41 | 48.7% | 0.46 | 0.0754 | -0.006 | 17 | 1.85 | 4.30 | 31 | 47.4% | -0.57 | 0.0811 | -0.006 | ||
| 0.9500 | 1.70 | 30 | 52.6% | 0.40 | 0.0735 | -0.005 | 18 | 2.70 | 4.50 | 100 | 42.1% | -0.64 | 0.0804 | -0.006 | ||
| 0.6000 | 1.10 | 12 | 46.5% | 0.34 | 0.0698 | -0.005 | 19 | 4.50 | 4.80 | 17 | 124 | 49.5% | -0.70 | 0.0780 | -0.006 | |
| 0.4500 | 1.65 | 92 | 57.0% | 0.29 | 0.0648 | -0.005 | 20 | 4.40 | 6.20 | 43.7% | -0.76 | 0.0743 | -0.005 | |||
| 0.1500 | 0.9000 | 46 | 46.7% | 0.24 | 0.0593 | -0.004 | 21 | 5.00 | 7.40 | 44.1% | -0.81 | 0.0701 | -0.005 | |||
| 0 | 1.30 | 30 | 54.7% | 0.20 | 0.0535 | -0.004 | 22 | 5.10 | 8.40 | -0.86 | 0.0660 | -0.005 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.