PENN optieketen PENN Entertainment, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±18.7% (12.21–17.80) · ATM IV 47.7% · P/C open interest 0.44
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.10 | 7.40 | 0.94 | 0.0213 | -0.004 | 9 | 0 | 1.30 | 117.3% | -0.06 | 0.0215 | -0.004 | |||||
| 3.80 | 6.60 | 209 | 57.4% | 0.91 | 0.0304 | -0.004 | 10 | 0 | 0.9000 | 1,819 | 86.8% | -0.09 | 0.0306 | -0.005 | ||
| 2.35 | 5.50 | 11 | 0.87 | 0.0423 | -0.005 | 11 | 0 | 1.20 | 14 | 80.9% | -0.13 | 0.0427 | -0.006 | |||
| 1.70 | 4.30 | 914 | 48.1% | 0.79 | 0.0657 | -0.007 | 12.5 | 0.2000 | 1.95 | 399 | 80.1% | -0.21 | 0.0665 | -0.007 | ||
| 1.60 | 2.35 | 3 | 45 | 47.1% | 0.67 | 0.0910 | -0.008 | 14 | 0.5500 | 1.70 | 268 | 57.6% | -0.34 | 0.0925 | -0.008 | |
| 1.25 | 1.70 | 1,686 | 47.9% | 0.57 | 0.1031 | -0.008 | 15 | 1.15 | 1.50 | 2,265 | 47.5% | -0.44 | 0.1054 | -0.009 | ||
| 0.8000 | 1.25 | 871 | 46.6% | 0.46 | 0.1073 | -0.008 | 16 | 1.65 | 2.55 | 600 | 53.9% | -0.55 | 0.1105 | -0.008 | ||
| 0.5500 | 0.7500 | 30 | 1,028 | 48.8% | 0.32 | 0.0982 | -0.007 | 17.5 | 2.60 | 3.80 | 624 | 56.0% | -0.69 | 0.1030 | -0.007 | |
| 0 | 0.5500 | 1,523 | 44.0% | 0.21 | 0.0790 | -0.006 | 19 | 2.65 | 5.70 | 189 | 45.1% | -0.81 | 0.0854 | -0.006 | ||
| 0.1500 | 0.5500 | 2,516 | 54.2% | 0.16 | 0.0654 | -0.005 | 20 | 3.90 | 6.60 | 173 | 55.9% | -0.87 | 0.0730 | -0.005 | ||
| 0.1500 | 0.2000 | 1 | 482 | 49.3% | 0.12 | 0.0532 | -0.004 | 21 | 5.30 | 7.30 | 21 | 64.7% | -0.91 | 0.0617 | -0.004 | |
| 0 | 0.2000 | 1,775 | 49.9% | 0.08 | 0.0385 | -0.003 | 22.5 | 6.40 | 9.20 | 595 | 73.2% | -0.96 | 0.0466 | -0.003 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.