PENN optieketen PENN Entertainment, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±23.5% (12.87–20.77) · ATM IV 47.7% · P/C open interest 0.49
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.40 | 8.30 | 56.6% | 0.95 | 0.0133 | -0.000 | 9 | 0 | 0.1500 | 60.1% | -0.04 | 0.0126 | -0.002 | ||||
| 6.50 | 7.40 | 209 | 58.9% | 0.94 | 0.0185 | -0.001 | 10 | 0 | 0.2000 | 1,815 | 54.4% | -0.06 | 0.0180 | -0.003 | ||
| 5.50 | 6.40 | 1 | 48.9% | 0.91 | 0.0257 | -0.002 | 11 | 0.1000 | 0.3000 | 4 | 54.4% | -0.08 | 0.0253 | -0.003 | ||
| 4.20 | 5.10 | 915 | 47.2% | 0.86 | 0.0403 | -0.003 | 12.5 | 0.2000 | 0.5000 | 261 | 49.2% | -0.13 | 0.0403 | -0.004 | ||
| 3.10 | 3.90 | 4 | 46.2% | 0.78 | 0.0583 | -0.004 | 14 | 0.5000 | 0.8000 | 31 | 46.7% | -0.22 | 0.0587 | -0.005 | ||
| 2.65 | 3.10 | 1,665 | 46.8% | 0.71 | 0.0699 | -0.005 | 15 | 0.7500 | 1.25 | 274 | 46.9% | -0.29 | 0.0707 | -0.006 | ||
| 2.00 | 2.55 | 525 | 45.7% | 0.63 | 0.0790 | -0.006 | 16 | 1.20 | 1.55 | 472 | 45.4% | -0.37 | 0.0803 | -0.006 | ||
| 1.55 | 1.80 | 977 | 47.6% | 0.50 | 0.0852 | -0.006 | 17.5 | 2.00 | 2.55 | 5 | 455 | 47.8% | -0.49 | 0.0872 | -0.006 | |
| 1.00 | 1.20 | 813 | 45.8% | 0.39 | 0.0821 | -0.006 | 19 | 2.85 | 3.40 | 104 | 44.4% | -0.61 | 0.0850 | -0.006 | ||
| 0.7500 | 0.9500 | 19 | 2,528 | 45.9% | 0.32 | 0.0764 | -0.006 | 20 | 3.50 | 4.10 | 179 | 42.4% | -0.68 | 0.0799 | -0.005 | |
| 0.5500 | 0.7000 | 678 | 45.2% | 0.26 | 0.0690 | -0.005 | 21 | 4.30 | 5.10 | 44 | 45.3% | -0.75 | 0.0733 | -0.005 | ||
| 0.2000 | 0.4500 | 1,737 | 42.0% | 0.19 | 0.0572 | -0.005 | 22.5 | 5.60 | 6.50 | 3,512 | 47.9% | -0.82 | 0.0623 | -0.004 | ||
| 0.1000 | 0.3000 | 40 | 42 | 42.1% | 0.14 | 0.0460 | -0.004 | 24 | 6.90 | 7.90 | 1 | 48.3% | -0.88 | 0.0520 | -0.002 | |
| 0.0500 | 0.2500 | 1,834 | 42.6% | 0.11 | 0.0393 | -0.003 | 25 | 7.80 | 8.90 | 11 | 49.6% | -0.91 | 0.0459 | -0.002 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.