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Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 18:41 UTC · Valores derivados da cadeia completa (2,014 contratos, 17 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (28 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±17.6% (faixa 246.16–350.96) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 52.40 @ strike 297.5 · IV ATM: 74.3%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 268.70 | -10% | 64.4% | 35.6% |
| 283.63 | -5% | 54.9% | 45.1% |
| 298.56 | +0% | 45.6% | 54.4% |
| 313.49 | +5% | 37.0% | 63.0% |
| 328.42 | +10% | 29.4% | 70.6% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±6.0% | 71.1% | 13.8K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±9.0% | 64.9% | 9,810 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±15.3% | 86.1% | 2,477 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±16.6% | 79.4% | 899 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±17.6% | 74.3% | 31.4K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±18.5% | 70.7% | 679 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±21.7% | 67.2% | 19.3K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±24.6% | 62.9% | 49.5K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±29.7% | 64.5% | 6,730 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±32.5% | 63.8% | 12.8K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 400 C · 4,067370 C · 3,231270 P · 3,005300 P · 2,482350 P · 2,303
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 93 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 46.2% das vezes.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 12.5% · mediana 10.2% (20 relatórios). Janela de dois pregões com base no fechamento ao fechamento; definição
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