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Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:36 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,786 contratti, 17 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±9.0% (intervallo 250.75–300.25) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 24.75 @ strike 275 · ATM IV: 53.9%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 247.95 | -10% | 81.0% | 19.0% |
| 261.72 | -5% | 65.5% | 34.5% |
| 275.50 | +0% | 47.7% | 52.3% |
| 289.28 | +5% | 31.2% | 68.8% |
| 303.05 | +10% | 18.4% | 81.6% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±4.0% | 66.7% | 8,930 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±6.6% | 52.8% | 3,242 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±9.0% | 53.9% | 63.8K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±10.8% | 54.0% | 4,513 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±12.3% | 54.2% | 2,127 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±13.6% | 53.7% | 148 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±15.3% | 54.8% | 3,029 |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±22.9% | 61.7% | 17.0K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±25.8% | 59.9% | 10.6K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±28.4% | 58.8% | 36.0K |
| Feb 19, 2027 | 170 | ±32.7% | 60.4% | 3,247 |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±35.0% | 60.1% | 5,188 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 260 C · 5,362310 C · 3,382260 P · 3,029270 P · 2,985320 C · 2,856
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 12.5% · mediana 10.2% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
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