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Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 15:41 UTC · Valori derivati dall'intera catena (2,014 contratti, 17 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±17.9% (intervallo 245.79–353.29) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 53.75 @ strike 300 · ATM IV: 75.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 269.59 | -10% | 64.0% | 36.0% |
| 284.56 | -5% | 54.6% | 45.4% |
| 299.54 | +0% | 45.5% | 54.5% |
| 314.52 | +5% | 37.1% | 62.9% |
| 329.49 | +10% | 29.6% | 70.4% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±6.1% | 71.0% | 13.8K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±8.9% | 63.5% | 9,810 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±15.7% | 87.8% | 2,477 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±16.8% | 80.0% | 899 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±17.9% | 75.7% | 31.4K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±18.8% | 72.1% | 679 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±21.6% | 66.6% | 19.3K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±24.8% | 63.5% | 49.5K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±29.7% | 64.5% | 6,730 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±32.7% | 64.2% | 12.8K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 400 C · 4,067370 C · 3,231270 P · 3,005300 P · 2,482350 P · 2,303
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 93 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 46.2% delle volte.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 12.5% · mediana 10.2% (20 report). Finestra di due sessioni di chiusura su chiusura; definizione
Informazioni Cloudflare, Inc.
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