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Resumen · Cadena de opciones · Volatilidad · Historial de movimientos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · a fecha de 15:41 UTC · Cifras derivadas de la cadena completa (2,014 contratos, 17 vencimientos) · El percentil de historial propio de IV aparece tras 60 días registrados (28 hasta ahora)
Movimiento esperado · Nov 20, 2026 (32 días)
Metodología →Obtenido de los precios de las opciones: el straddle at-the-money tiene este coste, por lo que el mercado está valorando un movimiento de aproximadamente ese tamaño en cualquier dirección antes de esta fecha. Es una estimación del movimiento, no una predicción de la dirección.
Las opciones están descontando un movimiento de aproximadamente ±17.9% (rango 245.79–353.29) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 53.75 @ strike 300 · ATM IV: 75.7%.
Distribución de probabilidad
Modelo y supuestos →La curva muestra dónde un modelo lognormal, alimentado con la volatilidad implícita actual, sitúa el rango de resultados en este vencimiento. Sombreado: la banda del movimiento esperado.
| Nivel | vs precio | P(por encima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(por debajo) |
|---|---|---|---|
| 269.59 | -10% | 64.0% | 36.0% |
| 284.56 | -5% | 54.6% | 45.4% |
| 299.54 | +0% | 45.5% | 54.5% |
| 314.52 | +5% | 37.1% | 62.9% |
| 329.49 | +10% | 29.6% | 70.4% |
Probabilidades estimadas por el modelo de cerrar por encima o por debajo de cada nivel al vencimiento: estimaciones bajo supuestos declarados, no predicciones.
Explorador de probabilidades
Arrastra el control deslizante a cualquier nivel y verás la probabilidad estimada por el modelo de que la acción termine por encima o por debajo de ese nivel en el vencimiento seleccionado.
Horizonte: Nov 20, 2026 · Modelo lognormal con deriva cero: una estimación, no una predicción. Supuestos
Vencimientos
Abrir la cadena →| Vence | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimiento implícito | ATM IV | Int. abierto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±6.1% | 71.0% | 13.8K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±8.9% | 63.5% | 9,810 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±15.7% | 87.8% | 2,477 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±16.8% | 80.0% | 899 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±17.9% | 75.7% | 31.4K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±18.8% | 72.1% | 679 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±21.6% | 66.6% | 19.3K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±24.8% | 63.5% | 49.5K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±29.7% | 64.5% | 6,730 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±32.7% | 64.2% | 12.8K |
Interés abierto por strike · Nov 20
Dónde se concentran las posiciones en opciones. Las barras en verde azulado son calls, las rojas son puts; la línea discontinua es el precio actual.
Mayores concentraciones de interés abierto (todos los vencimientos ≤ 60 días): 400 C · 4,067370 C · 3,231270 P · 3,005300 P · 2,482350 P · 2,303
Estructura temporal de la IV
Página de volatilidad →Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento. Una joroba en torno a una fecha suele marcar un evento programado que el mercado está descontando.
¿Cuándo vence el open interest?
Volatilidad implícita vs realizada
HV calculada a partir de nuestros cierres diarios almacenados (anualizada); IV30 interpolada desde la cadena. Método
Precio, últimas 60 sesiones
Cierres diarios; Financial Modeling Prep.
Historial
Historial completo →De 93 comparaciones instantánea-resultado registradas hasta ahora, el cierre quedó dentro del rango esperado 46.2% de las veces.
Reacciones pasadas a resultados
|Reacción| promedio 12.5% · mediana 10.2% (20 informes). Ventana de dos sesiones de cierre a cierre; definición
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