NCLH optieketen Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±23.9% (11.88–19.34) · ATM IV 49.5% · P/C open interest 1.32
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.70 | 8.00 | 265 | 68.1% | 0.97 | 0.0107 | 0.000 | 8 | 0 | 0.1100 | 1,139 | 61.9% | -0.03 | 0.0107 | -0.002 | ||
| 5.80 | 6.20 | 10 | 895 | 59.3% | 0.94 | 0.0234 | -0.001 | 10 | 0.1300 | 0.2100 | 16 | 2,522 | 56.2% | -0.06 | 0.0237 | -0.002 |
| 3.45 | 4.20 | 142 | 660 | 61.6% | 0.79 | 0.0595 | -0.004 | 13 | 0.6800 | 0.7100 | 56 | 6,858 | 51.3% | -0.22 | 0.0607 | -0.005 |
| 2.20 | 2.40 | 148 | 1,335 | 49.8% | 0.64 | 0.0798 | -0.006 | 15 | 1.40 | 1.45 | 648 | 18.9K | 49.1% | -0.37 | 0.0822 | -0.006 |
| 1.35 | 1.57 | 42 | 5,574 | 50.0% | 0.47 | 0.0861 | -0.006 | 17 | 2.43 | 2.68 | 12 | 17.7K | 49.1% | -0.55 | 0.0903 | -0.006 |
| 0.5800 | 0.6900 | 51 | 7,928 | 48.3% | 0.26 | 0.0713 | -0.005 | 20 | 4.55 | 4.95 | 1 | 17.8K | 47.3% | -0.77 | 0.0788 | -0.005 |
| 0.3400 | 0.3900 | 8 | 2,446 | 48.4% | 0.17 | 0.0551 | -0.004 | 22 | 6.30 | 6.65 | 10 | 7,607 | 44.6% | -0.87 | 0.0645 | -0.003 |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.