NCLH Optionskette Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±21.8% (12.21–19.02) · ATM IV 50.0% · P/C Open Interest 0.81
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.20 | 9.35 | 15 | 122.5% | 0.98 | 0.0095 | 0.000 | 8 | 0 | 0.2400 | 23 | 4,445 | 80.5% | -0.02 | 0.0096 | -0.002 | |
| 5.75 | 6.15 | 202 | 66.2% | 0.95 | 0.0218 | -0.000 | 10 | 0.0500 | 0.2500 | 13 | 1,347 | 60.7% | -0.05 | 0.0220 | -0.002 | |
| 3.25 | 3.50 | 402 | 53.0% | 0.80 | 0.0640 | -0.005 | 13 | 0.4600 | 0.6000 | 121 | 7,357 | 50.1% | -0.20 | 0.0650 | -0.006 | |
| 2.61 | 2.98 | 138 | 55.4% | 0.72 | 0.0781 | -0.006 | 14 | 0.6700 | 0.9500 | 7 | 2,624 | 48.5% | -0.29 | 0.0796 | -0.007 | |
| 2.06 | 2.11 | 8 | 1,205 | 50.2% | 0.63 | 0.0888 | -0.007 | 15 | 1.02 | 1.45 | 61 | 9,578 | 48.6% | -0.38 | 0.0910 | -0.007 |
| 1.54 | 1.68 | 61 | 624 | 50.2% | 0.54 | 0.0946 | -0.007 | 16 | 1.74 | 1.85 | 269 | 21.7K | 49.7% | -0.47 | 0.0976 | -0.007 |
| 1.10 | 1.46 | 50 | 2,336 | 51.7% | 0.45 | 0.0950 | -0.007 | 17 | 2.08 | 2.43 | 1 | 7,841 | 44.9% | -0.57 | 0.0989 | -0.007 |
| 0.8000 | 1.11 | 1 | 1,454 | 51.1% | 0.36 | 0.0906 | -0.007 | 18 | 2.90 | 3.15 | 1,289 | 46.9% | -0.65 | 0.0956 | -0.007 | |
| 0.5800 | 0.8700 | 10 | 848 | 51.4% | 0.29 | 0.0828 | -0.006 | 19 | 3.65 | 3.90 | 455 | 1,037 | 45.8% | -0.73 | 0.0888 | -0.006 |
| 0.4100 | 0.5400 | 265 | 17.2K | 48.8% | 0.23 | 0.0730 | -0.006 | 20 | 4.30 | 4.80 | 2 | 6,528 | 42.1% | -0.80 | 0.0800 | -0.005 |
| 0.3100 | 0.3600 | 38 | 4,681 | 48.5% | 0.17 | 0.0624 | -0.005 | 21 | 5.35 | 5.70 | 322 | 46.1% | -0.86 | 0.0706 | -0.004 | |
| 0.0400 | 0.4800 | 34 | 15.8K | 49.6% | 0.13 | 0.0522 | -0.004 | 22 | 6.15 | 6.60 | 10 | 1,642 | -0.90 | 0.0605 | -0.003 | |
| 0.1500 | 0.2100 | 11 | 758 | 49.2% | 0.10 | 0.0431 | -0.003 | 23 | 7.25 | 7.60 | 111 | 46.4% | -0.94 | 0.0542 | -0.001 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Dec 18, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.