MO volatilidade Altria Group, Inc.
Cboe delayed options data · em 00:41 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 27.0% | -1.6pt | ±2.3% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 32.0% | -1.1pt | ±4.5% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 29.5% | +3.1pt | ±5.3% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 27.1% | +0.6pt | ±5.7% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 25.7% | -1.1pt | ±6.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 28.3% | +3.2pt | ±7.4% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 24.1% | +0.5pt | ±7.9% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 23.4% | +0.4pt | ±9.5% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 23.9% | +1.7pt | ±12.3% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 23.3% | +0.6pt | ±15.3% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 24.6% | +1.0pt | ±18.6% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 24.1% | +1.5pt | ±20.7% |
Sorriso de volatilidade — Nov 06, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.