MO volatilità Altria Group, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 15:36 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 34.1% | -0.4pt | ±1.6% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 20.6% | +2.9pt | ±2.5% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 22.5% | +1.5pt | ±4.3% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 22.2% | +1.8pt | ±4.8% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 22.8% | +1.9pt | ±5.4% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 22.6% | +1.8pt | ±5.9% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 22.3% | +0.7pt | ±6.3% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 23.2% | -0.0pt | ±7.0% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 24.4% | +1.9pt | ±10.5% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 23.6% | +1.1pt | ±11.7% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 24.4% | +2.6pt | ±14.2% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 25.1% | +2.6pt | ±17.7% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 25.0% | +1.6pt | ±19.9% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 25.1% | +1.6pt | ±22.5% |
Volatility smile — Sep 18, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.