MO volatilité Altria Group, Inc.
Cboe delayed options data · au 21:58 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 28.4% | -0.8pt | ±2.2% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 33.8% | +0.1pt | ±4.5% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 29.4% | +1.3pt | ±5.2% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 27.6% | +1.3pt | ±5.7% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 26.2% | -0.2pt | ±6.2% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 25.0% | -4.1pt | ±6.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 24.6% | +2.3pt | ±8.0% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 24.1% | +0.9pt | ±9.3% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 24.1% | +0.2pt | ±12.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 24.3% | +1.5pt | ±15.9% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 23.4% | +1.8pt | ±17.7% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 24.6% | +1.7pt | ±21.2% |
Smile de volatilité — Nov 06, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.