MO Volatilität Altria Group, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 15:40 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 26.1% | +0.4pt | ±2.0% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 32.3% | +1.5pt | ±4.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 28.5% | +0.8pt | ±5.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 27.5% | +1.1pt | ±5.7% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 25.6% | +1.2pt | ±6.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 25.2% | +0.8pt | ±6.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 24.1% | +1.1pt | ±7.8% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 23.6% | +1.0pt | ±9.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 23.4% | +1.2pt | ±12.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 23.8% | +2.2pt | ±15.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 24.4% | +1.6pt | ±18.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 24.5% | +2.2pt | ±20.9% |
Volatility Smile — Nov 06, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.