MO Volatilität Altria Group, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 12:36 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 24.1% | -2.0pt | ±1.5% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 20.7% | -2.0pt | ±2.6% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 20.9% | -0.1pt | ±4.3% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 22.3% | -2.4pt | ±5.0% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 21.1% | +0.2pt | ±5.2% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 22.6% | +1.0pt | ±6.0% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 22.9% | +0.2pt | ±6.5% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Dec 18, 2026 | 106 | 24.3% | +1.2pt | ±10.5% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 24.2% | +0.5pt | ±12.0% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 24.5% | +1.5pt | ±14.3% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 24.7% | +0.7pt | ±17.5% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 26.0% | +1.0pt | ±20.7% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 24.6% | +1.1pt | ±22.0% |
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.