MO volatilidad Altria Group, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 00:36 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 25.8% | -0.3pt | ±1.6% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 20.7% | -0.1pt | ±2.6% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 21.7% | +0.6pt | ±4.4% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 22.1% | +0.2pt | ±4.9% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 22.4% | +0.4pt | ±5.5% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 22.3% | -0.1pt | ±5.9% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 22.3% | +0.6pt | ±6.4% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 24.5% | +1.3pt | ±10.6% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 24.0% | +0.8pt | ±11.9% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 24.5% | +1.8pt | ±14.3% |
| Jun 17, 2027 | 288 | 24.7% | +0.9pt | ±17.5% |
| Sep 17, 2027 | 380 | 24.7% | +1.6pt | ±19.7% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 24.5% | +1.8pt | ±22.0% |
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.