LVS catena di opzioni Las Vegas Sands Corp.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±30.7% (26.37–49.77) · ATM IV 36.1% · P/C open interest 0.41
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 16.85 | 19.85 | 2 | 43.4% | 0.95 | 0.0065 | -0.000 | 20 | 0.3900 | 0.9300 | 26 | 46.7% | -0.06 | 0.0067 | -0.003 | ||
| 14.75 | 17.80 | 10 | 43.2% | 0.92 | 0.0090 | -0.001 | 22.5 | 0.7000 | 1.25 | 6 | 44.8% | -0.09 | 0.0092 | -0.003 | ||
| 14.35 | 15.95 | 134 | 51.6% | 0.88 | 0.0117 | -0.002 | 25 | 1.09 | 1.49 | 126 | 41.9% | -0.13 | 0.0121 | -0.004 | ||
| 11.95 | 13.00 | 576 | 40.8% | 0.84 | 0.0147 | -0.003 | 27.5 | 1.64 | 2.05 | 1,537 | 40.9% | -0.17 | 0.0151 | -0.004 | ||
| 10.50 | 11.95 | 173 | 43.5% | 0.79 | 0.0177 | -0.004 | 30 | 2.33 | 2.75 | 196 | 40.0% | -0.22 | 0.0182 | -0.005 | ||
| 8.95 | 10.60 | 404 | 456 | 42.8% | 0.74 | 0.0206 | -0.005 | 32.5 | 3.05 | 3.70 | 81 | 39.1% | -0.27 | 0.0212 | -0.005 | |
| 6.75 | 8.40 | 445 | 36.2% | 0.68 | 0.0230 | -0.005 | 35 | 3.55 | 4.60 | 1,040 | 36.3% | -0.33 | 0.0238 | -0.006 | ||
| 6.35 | 7.55 | 695 | 39.5% | 0.62 | 0.0249 | -0.006 | 37.5 | 3.70 | 5.80 | 561 | 32.7% | -0.40 | 0.0259 | -0.006 | ||
| 5.40 | 5.80 | 2,735 | 37.2% | 0.56 | 0.0262 | -0.006 | 40 | 4.65 | 7.20 | 509 | 31.4% | -0.46 | 0.0275 | -0.006 | ||
| 4.35 | 4.95 | 645 | 36.6% | 0.50 | 0.0268 | -0.006 | 42.5 | 7.10 | 8.65 | 57 | 33.8% | -0.53 | 0.0284 | -0.006 | ||
| 3.35 | 4.85 | 501 | 37.7% | 0.44 | 0.0268 | -0.006 | 45 | 8.75 | 10.50 | 390 | 34.0% | -0.59 | 0.0287 | -0.006 | ||
| 2.77 | 4.00 | 859 | 37.2% | 0.39 | 0.0262 | -0.006 | 47.5 | 11.50 | 11.95 | 648 | 35.8% | -0.65 | 0.0285 | -0.005 | ||
| 2.55 | 2.85 | 169 | 670 | 36.1% | 0.34 | 0.0252 | -0.005 | 50 | 12.70 | 13.90 | 107 | 33.1% | -0.71 | 0.0282 | -0.005 | |
| 1.75 | 2.29 | 139 | 34.4% | 0.29 | 0.0238 | -0.005 | 52.5 | 14.60 | 17.10 | 133 | 37.0% | -0.76 | 0.0283 | -0.004 | ||
| 1.49 | 2.25 | 291 | 36.0% | 0.25 | 0.0222 | -0.005 | 55 | 16.45 | 19.65 | 102 | 37.8% | -0.82 | 0.0287 | -0.004 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Jan 21, 2028
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.