LUV Volatilität Southwest Airlines Co.
Cboe delayed options data · Stand 00:36 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 41.8% | +2.5pt | ±2.5% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 35.6% | -2.9pt | ±4.5% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 35.7% | +1.2pt | ±6.0% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 34.7% | -7.5pt | ±7.1% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 34.1% | -2.2pt | ±7.9% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 36.7% | +0.2pt | ±9.4% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 40.0% | +2.2pt | ±11.2% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 42.0% | +4.2pt | ±18.0% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 39.4% | +1.3pt | ±18.9% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 41.4% | +4.3pt | ±23.9% |
| Jun 17, 2027 | 288 | 42.5% | +2.5pt | ±29.2% |
| Sep 17, 2027 | 380 | 42.7% | +3.6pt | ±33.5% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 43.9% | +6.3pt | ±39.3% |
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.