GE volatilidade GE Aerospace
Cboe delayed options data · em 12:36 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 55.4% | +1.6pt | ±6.1% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 46.5% | -1.5pt | ±7.2% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 41.2% | +1.2pt | ±7.9% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 40.0% | +2.5pt | ±8.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 36.3% | +2.2pt | ±9.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 36.2% | +0.2pt | ±9.8% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 34.2% | +2.9pt | ±11.4% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 33.0% | +2.4pt | ±13.2% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 33.4% | +2.4pt | ±17.3% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 34.0% | +1.6pt | ±22.2% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 34.1% | +2.2pt | ±26.0% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 34.1% | +2.3pt | ±30.3% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.