GE volatilidade GE Aerospace
Cboe delayed options data · em 21:51 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 29.0% | +9.1pt | ±1.2% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 25.9% | +1.9pt | ±3.1% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 26.8% | +3.0pt | ±4.4% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 27.5% | +1.2pt | ±5.4% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 28.0% | +2.4pt | ±6.3% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 28.7% | +1.4pt | ±7.2% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 29.0% | +2.1pt | ±8.0% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 33.5% | +5.4pt | ±9.9% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 32.4% | +3.1pt | ±12.0% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 32.7% | +3.3pt | ±14.1% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 32.3% | +3.4pt | ±15.6% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 33.9% | +2.9pt | ±19.7% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 34.6% | +2.5pt | ±24.3% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 34.4% | +3.3pt | ±27.7% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 35.5% | +3.2pt | ±32.7% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.