GE Volatilität GE Aerospace
Cboe delayed options data · Stand 15:37 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 47.4% | +3.1pt | ±3.6% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 39.3% | +3.0pt | ±5.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 36.1% | +2.9pt | ±6.3% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 35.3% | +1.9pt | ±7.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 33.9% | +2.3pt | ±7.9% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 32.5% | +0.1pt | ±8.4% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 31.7% | +2.7pt | ±10.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 31.1% | +2.5pt | ±12.2% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 32.6% | +2.1pt | ±16.6% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 33.1% | +1.8pt | ±21.3% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 33.2% | +2.3pt | ±25.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 33.7% | +3.2pt | ±29.7% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.