GE Volatilität GE Aerospace
Cboe delayed options data · Stand 12:37 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 68.9% | +5.2pt | ±5.8% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 49.8% | +1.7pt | ±7.0% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 42.7% | +1.9pt | ±7.6% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 39.3% | +2.5pt | ±8.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 37.4% | +0.5pt | ±8.9% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 36.2% | +1.4pt | ±9.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 34.0% | +3.8pt | ±11.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 32.8% | +2.4pt | ±12.9% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 33.7% | +2.7pt | ±17.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 34.1% | +2.5pt | ±22.2% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 34.2% | +2.0pt | ±26.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 34.6% | +2.6pt | ±30.8% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.