GD Volatilität General Dynamics Corporation
Cboe delayed options data · Stand 06:37 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 22.6% | +1.4pt | ±1.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 32.1% | +3.9pt | ±4.5% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 28.0% | +0.4pt | ±5.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 27.0% | +0.6pt | ±5.7% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 25.3% | -0.1pt | ±6.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 24.6% | -0.4pt | ±6.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 22.8% | +2.7pt | ±7.5% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 22.1% | +1.9pt | ±8.8% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 22.9% | +1.4pt | ±10.7% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 22.8% | +1.2pt | ±11.8% |
| May 21, 2027 | 213 | 23.2% | +1.4pt | ±14.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 22.8% | +2.2pt | ±14.9% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 23.2% | +1.5pt | ±17.7% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 23.3% | +2.0pt | ±20.8% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.