GD цепочка опционов General Dynamics Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.5% (318.67–409.47) · ATM IV 22.8% · P/C открытого интереса 0.30
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 144.00 | 148.30 | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 220 | 0 | 1.70 | 8 | 40.0% | -0.01 | 0.0004 | -0.008 | ||||
| 134.50 | 138.50 | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 230 | 0 | 3.10 | 41.3% | -0.02 | 0.0005 | -0.010 | |||||
| 125.20 | 128.50 | 23.2% | 0.98 | 0.0006 | 0.000 | 240 | 0 | 3.10 | 38.1% | -0.02 | 0.0006 | -0.012 | ||||
| 115.70 | 119.00 | 27.9% | 0.97 | 0.0008 | 0.000 | 250 | 0.1000 | 2.95 | 34.9% | -0.03 | 0.0008 | -0.014 | ||||
| 107.00 | 109.50 | 30.4% | 0.97 | 0.0010 | 0.000 | 260 | 0.2000 | 2.90 | 32.1% | -0.04 | 0.0011 | -0.017 | ||||
| 97.00 | 100.10 | 28.3% | 0.95 | 0.0014 | 0.000 | 270 | 0.9500 | 1.90 | 4 | 3 | 28.7% | -0.05 | 0.0014 | -0.021 | ||
| 87.90 | 90.60 | 27.5% | 0.94 | 0.0018 | -0.005 | 280 | 1.45 | 2.95 | 28.6% | -0.06 | 0.0018 | -0.025 | ||||
| 77.80 | 81.60 | 25.6% | 0.92 | 0.0022 | -0.012 | 290 | 1.30 | 3.60 | 26.4% | -0.08 | 0.0023 | -0.029 | ||||
| 69.20 | 72.90 | 5 | 25.7% | 0.89 | 0.0028 | -0.019 | 300 | 1.60 | 4.50 | 5 | 25.0% | -0.11 | 0.0029 | -0.035 | ||
| 60.70 | 64.40 | 25.2% | 0.86 | 0.0035 | -0.027 | 310 | 2.95 | 6.40 | 2 | 25.2% | -0.14 | 0.0036 | -0.040 | |||
| 52.60 | 56.00 | 24.5% | 0.82 | 0.0042 | -0.035 | 320 | 4.60 | 8.50 | 25.0% | -0.18 | 0.0044 | -0.046 | ||||
| 44.90 | 48.50 | 1 | 24.2% | 0.78 | 0.0050 | -0.042 | 330 | 6.90 | 10.00 | 1 | 24.1% | -0.23 | 0.0052 | -0.052 | ||
| 37.60 | 41.00 | 23.4% | 0.72 | 0.0058 | -0.049 | 340 | 9.70 | 13.40 | 11 | 24.1% | -0.29 | 0.0060 | -0.057 | |||
| 31.00 | 35.00 | 5 | 23.3% | 0.66 | 0.0064 | -0.054 | 350 | 12.70 | 15.80 | 16 | 23.0% | -0.35 | 0.0067 | -0.061 | ||
| 25.50 | 29.00 | 8 | 23.1% | 0.60 | 0.0069 | -0.059 | 360 | 16.70 | 19.60 | 22.5% | -0.42 | 0.0072 | -0.064 | |||
| 19.90 | 24.00 | 3 | 22.7% | 0.53 | 0.0071 | -0.061 | 370 | 21.40 | 25.70 | 16 | 22.9% | -0.49 | 0.0076 | -0.065 | ||
| 15.60 | 19.80 | 22.6% | 0.46 | 0.0072 | -0.061 | 380 | 27.10 | 31.50 | 1 | 22.8% | -0.57 | 0.0078 | -0.064 | |||
| 11.90 | 16.40 | 20 | 22.7% | 0.39 | 0.0070 | -0.059 | 390 | 33.60 | 37.80 | 29 | 22.7% | -0.64 | 0.0077 | -0.061 | ||
| 8.90 | 12.60 | 33 | 22.2% | 0.33 | 0.0066 | -0.056 | 400 | 40.70 | 44.70 | 22.5% | -0.71 | 0.0073 | -0.056 | |||
| 6.40 | 9.70 | 6 | 21.8% | 0.27 | 0.0060 | -0.052 | 410 | 48.40 | 52.30 | 22.3% | -0.78 | 0.0067 | -0.049 | |||
| 4.30 | 8.00 | 6 | 21.9% | 0.22 | 0.0054 | -0.047 | 420 | 56.90 | 60.50 | 22.3% | -0.83 | 0.0059 | -0.040 | |||
| 2.85 | 6.00 | 3 | 21.5% | 0.18 | 0.0048 | -0.041 | 430 | 65.50 | 69.10 | 21.9% | -0.88 | 0.0050 | -0.030 | |||
| 1.70 | 4.70 | 196 | 21.4% | 0.15 | 0.0041 | -0.036 | 440 | 74.80 | 78.10 | 21.8% | -0.91 | 0.0045 | -0.020 | |||
| 1.50 | 3.80 | 5 | 22.1% | 0.12 | 0.0035 | -0.031 | 450 | 84.10 | 87.70 | -0.95 | 0.0052 | -0.016 | ||||
| 0.5000 | 3.40 | 1 | 22.1% | 0.09 | 0.0029 | -0.026 | 460 | 93.80 | 98.20 | 23.6% | -0.98 | 0.0034 | -0.047 | |||
| 0 | 3.50 | 2 | 23.1% | 0.07 | 0.0024 | -0.022 | 470 | 103.80 | 108.20 | 25.4% | -1.00 | 0.0004 | -0.086 | |||
| 0 | 3.20 | 5 | 24.2% | 0.06 | 0.0020 | -0.018 | 480 | 113.80 | 118.20 | 27.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.088 | |||
| 0.1000 | 2.90 | 1 | 25.3% | 0.04 | 0.0016 | -0.015 | 490 | 123.80 | 128.20 | 28.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.088 | |||
| 0.0500 | 1.55 | 2 | 23.8% | 0.04 | 0.0013 | -0.013 | 500 | 133.80 | 138.20 | 30.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.088 | |||
| 0 | 3.10 | 29.5% | 0.02 | 0.0009 | -0.009 | 520 | 153.80 | 158.20 | 33.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.088 | ||||
| 0 | 3.60 | 32.9% | 0.01 | 0.0006 | -0.006 | 540 | 173.80 | 178.20 | 36.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.088 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Feb 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.