GD cadeia de opções General Dynamics Corporation
Cboe delayed options data · em 09:37 UTC
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.5% (315.98–366.88) · IV ATM 22.8% · P/C open interest 0.58
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 165.30 | 170.00 | 75.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 175 | 0 | 4.90 | 6 | 105.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 161.00 | 165.40 | 71.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 180 | 0 | 3.00 | 7 | 91.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 155.50 | 160.30 | 69.0% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 185 | 0 | 3.00 | 4 | 88.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | |||
| 150.70 | 155.30 | 2 | 66.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 190 | 0 | 3.00 | 1 | 85.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||
| 145.70 | 150.40 | 3 | 64.2% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 195 | 0 | 3.40 | 6 | 83.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||
| 140.80 | 145.50 | 9 | 63.1% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 200 | 0 | 1.90 | 196 | 72.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | ||
| 131.30 | 135.50 | 7 | 58.5% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 210 | 0 | 3.00 | 4 | 72.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | ||
| 121.20 | 125.40 | 3 | 52.0% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 220 | 0 | 2.20 | 11 | 62.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.006 | ||
| 111.10 | 115.50 | 3 | 47.8% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 230 | 0 | 3.70 | 107 | 63.8% | -0.01 | 0.0003 | -0.008 | ||
| 101.20 | 106.00 | 6 | 43.7% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 240 | 0 | 3.10 | 26 | 56.0% | -0.01 | 0.0004 | -0.010 | ||
| 91.20 | 95.90 | 3 | 40.4% | 0.99 | 0.0006 | -0.001 | 250 | 0 | 1.70 | 9 | 45.0% | -0.01 | 0.0007 | -0.013 | ||
| 82.10 | 85.70 | 2 | 37.6% | 0.98 | 0.0010 | -0.007 | 260 | 0 | 1.55 | 23 | 39.6% | -0.02 | 0.0010 | -0.018 | ||
| 72.30 | 76.10 | 13 | 34.4% | 0.97 | 0.0014 | -0.014 | 270 | 0 | 2.80 | 23 | 39.6% | -0.03 | 0.0015 | -0.024 | ||
| 62.80 | 66.40 | 3 | 32.5% | 0.96 | 0.0022 | -0.023 | 280 | 0 | 0.8500 | 67 | 27.4% | -0.04 | 0.0022 | -0.032 | ||
| 53.70 | 56.70 | 26 | 31.1% | 0.93 | 0.0032 | -0.035 | 290 | 0.1500 | 1.90 | 216 | 29.1% | -0.07 | 0.0032 | -0.042 | ||
| 44.10 | 47.50 | 59 | 28.3% | 0.90 | 0.0046 | -0.048 | 300 | 0.5500 | 2.60 | 145 | 26.5% | -0.10 | 0.0047 | -0.055 | ||
| 35.70 | 38.30 | 17 | 26.9% | 0.85 | 0.0064 | -0.064 | 310 | 1.20 | 3.30 | 102 | 23.8% | -0.15 | 0.0066 | -0.070 | ||
| 27.30 | 29.90 | 27 | 25.2% | 0.78 | 0.0086 | -0.081 | 320 | 4.30 | 6.40 | 275 | 26.5% | -0.22 | 0.0088 | -0.086 | ||
| 19.70 | 22.70 | 42 | 24.1% | 0.68 | 0.0108 | -0.095 | 330 | 5.00 | 7.70 | 48 | 22.1% | -0.32 | 0.0111 | -0.099 | ||
| 13.40 | 15.90 | 1 | 115 | 22.8% | 0.57 | 0.0123 | -0.102 | 340 | 8.90 | 12.70 | 4 | 97 | 22.8% | -0.44 | 0.0128 | -0.107 |
| 9.50 | 10.90 | 3 | 243 | 23.2% | 0.44 | 0.0126 | -0.102 | 350 | 15.50 | 17.10 | 134 | 23.0% | -0.57 | 0.0134 | -0.106 | |
| 4.40 | 7.20 | 136 | 21.4% | 0.33 | 0.0116 | -0.092 | 360 | 21.30 | 23.80 | 283 | 22.1% | -0.70 | 0.0126 | -0.098 | ||
| 3.70 | 4.60 | 3 | 70 | 23.1% | 0.23 | 0.0097 | -0.077 | 370 | 29.00 | 31.40 | 72 | 21.6% | -0.81 | 0.0110 | -0.084 | |
| 0.9500 | 4.10 | 1 | 97 | 23.2% | 0.15 | 0.0075 | -0.060 | 380 | 37.80 | 39.90 | 35 | 20.6% | -0.90 | 0.0090 | -0.068 | |
| 0.9000 | 2.35 | 1 | 454 | 23.9% | 0.10 | 0.0054 | -0.045 | 390 | 46.60 | 49.90 | 7 | -0.96 | 0.0071 | -0.053 | ||
| 0.2500 | 1.70 | 109 | 24.2% | 0.06 | 0.0038 | -0.032 | 400 | 56.50 | 60.40 | -1.00 | 0.0011 | -0.044 | ||||
| 0.1500 | 1.00 | 2 | 78 | 24.5% | 0.04 | 0.0026 | -0.023 | 410 | 66.50 | 70.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.044 | |||
| 0 | 2.70 | 80 | 32.2% | 0.03 | 0.0017 | -0.016 | 420 | 76.50 | 80.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.044 | ||||
| 0 | 2.05 | 252 | 33.1% | 0.02 | 0.0012 | -0.011 | 430 | 86.10 | 90.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.044 | ||||
| 0 | 2.65 | 90 | 37.6% | 0.01 | 0.0008 | -0.008 | 440 | 96.10 | 100.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.044 | ||||
| 0 | 3.50 | 540 | 42.7% | 0.01 | 0.0005 | -0.005 | 450 | 106.30 | 110.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.044 | ||||
| 0 | 2.40 | 124 | 42.0% | 0.00 | 0.0003 | -0.004 | 460 | 116.30 | 120.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.044 | ||||
| 0 | 2.80 | 14 | 45.7% | 0.00 | 0.0002 | -0.003 | 470 | 126.30 | 130.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.044 | ||||
| 0 | 2.80 | 95 | 48.1% | 0.00 | 0.0002 | -0.002 | 480 | 136.30 | 140.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.044 | ||||
| 0 | 2.30 | 1 | 48.6% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 490 | 146.30 | 151.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.044 | ||||
| 0 | 3.40 | 54.6% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 500 | 156.30 | 160.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.044 | |||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.
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