Chevron Corporation (CVX)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 13:03 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (1,108 Kontrakte, 14 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (28 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (32 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±7.4% (Spanne 206.49–239.49) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 16.50 @ Strike 220 · ATM IV: 28.1%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 200.69 | -10% | 89.0% | 11.0% |
| 211.84 | -5% | 71.7% | 28.3% |
| 222.99 | +0% | 48.3% | 51.7% |
| 234.14 | +5% | 26.5% | 73.5% |
| 245.29 | +10% | 11.8% | 88.2% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±3.0% | 26.0% | 35.6K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±5.0% | 31.4% | 14.9K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±5.8% | 29.7% | 6,870 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±6.4% | 28.6% | 2,454 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±7.4% | 28.1% | 67.4K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±7.6% | 27.2% | 966 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±8.9% | 26.5% | 94.3K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±10.9% | 27.2% | 132.7K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±14.3% | 27.5% | 32.2K |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 230 C · 29.0K240 C · 26.2K220 C · 22.4K250 C · 14.7K200 P · 10.7K
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 93 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 88.2% der Fälle.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 2.5% · Median 1.7% (20 Berichte). Zweitägiges Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über Chevron Corporation
Chevron Corporation functions as a global energy and chemicals powerhouse, orchestrating its diverse operations worldwide. The company's business is organized into two primary divisions: Upstream and Downstream. The Upstream segment focuses on the full lifecycle of crude oil and natural gas, from their initial exploration and development to production and subsequent transportation. This also encompasses the processing, liquefaction, transit, and regasification of liquefied natural gas (LNG), as well as pipeline transport of crude oil and the movement, storage, and sale of natural gas. Additionally, this segment manages a facility dedicated to converting natural gas into liquid fuels. In contrast, the Downstream segment is tasked with refining crude oil into a variety of petroleum products. Its activities include the merchandising of crude oil, refined goods, and lubricants, in addition to the creation and distribution of renewable fuels. This division is also responsible for moving crude oil and refined products using a range of methods, including pipelines, ships, motor vehicles, and rail cars. Furthermore, it produces and markets bulk petrochemicals, industrial-grade plastics, an
Energie · Oil & Gas Integrated · NYSE · Profil: Financial Modeling Prep
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