CLF chuỗi quyền chọn Cleveland-Cliffs Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±60.8% (5.29–21.75) · ATM IV 67.0% · Open interest P/C 1.07
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.75 | 7.00 | 12 | 2,423 | 67.1% | 0.87 | 0.0201 | -0.001 | 8 | 0.8600 | 0.9700 | 7 | 3,268 | 66.8% | -0.13 | 0.0209 | -0.002 |
| 5.20 | 5.95 | 4,738 | 62.8% | 0.80 | 0.0278 | -0.002 | 10 | 1.54 | 1.65 | 22 | 24.6K | 64.5% | -0.20 | 0.0294 | -0.003 | |
| 4.55 | 4.80 | 51 | 2,401 | 64.0% | 0.73 | 0.0341 | -0.003 | 12 | 2.33 | 2.78 | 3 | 4,417 | 64.5% | -0.28 | 0.0366 | -0.003 |
| 3.10 | 3.65 | 4,102 | 60.7% | 0.61 | 0.0400 | -0.004 | 15 | 4.10 | 5.60 | 10 | 462 | 73.4% | -0.41 | 0.0443 | -0.004 | |
| 2.37 | 3.10 | 2,478 | 59.7% | 0.54 | 0.0418 | -0.004 | 17 | 5.45 | 6.05 | 2,092 | 65.2% | -0.48 | 0.0475 | -0.004 | ||
| 2.10 | 2.25 | 131 | 7,057 | 61.6% | 0.45 | 0.0419 | -0.004 | 20 | 7.60 | 8.45 | 18 | 65.4% | -0.59 | 0.0499 | -0.004 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 21, 2028
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.