CLF cadeia de opções Cleveland-Cliffs Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±11.4% (10.94–13.76) · IV ATM 57.6% · P/C open interest 0.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.10 | 6.55 | 6 | 237.0% | 0.98 | 0.0147 | -0.002 | 7 | 0 | 0.4600 | 190.3% | -0.02 | 0.0148 | -0.005 | |||
| 4.65 | 5.90 | 12 | 206.1% | 0.97 | 0.0185 | -0.003 | 7.5 | 0 | 0.4600 | 1 | 171.7% | -0.03 | 0.0186 | -0.005 | ||
| 4.10 | 5.40 | 7 | 181.6% | 0.97 | 0.0236 | -0.003 | 8 | 0 | 0.4600 | 13 | 154.2% | -0.03 | 0.0237 | -0.005 | ||
| 3.55 | 4.90 | 2 | 158.8% | 0.96 | 0.0306 | -0.004 | 8.5 | 0 | 0.4700 | 1 | 138.5% | -0.04 | 0.0307 | -0.005 | ||
| 3.20 | 4.00 | 1 | 1 | 121.2% | 0.95 | 0.0404 | -0.004 | 9 | 0 | 0.1300 | 50 | 86.4% | -0.05 | 0.0406 | -0.006 | |
| 2.80 | 3.25 | 92.9% | 0.94 | 0.0548 | -0.005 | 9.5 | 0 | 0.2500 | 12 | 88.1% | -0.06 | 0.0550 | -0.006 | |||
| 2.14 | 3.40 | 4 | 113.5% | 0.91 | 0.0766 | -0.006 | 10 | 0.0400 | 0.1200 | 198 | 66.2% | -0.09 | 0.0769 | -0.007 | ||
| 1.91 | 2.26 | 2 | 18 | 74.3% | 0.87 | 0.1088 | -0.008 | 10.5 | 0.0900 | 0.1500 | 475 | 61.5% | -0.13 | 0.1092 | -0.009 | |
| 1.50 | 1.82 | 1 | 96 | 68.8% | 0.81 | 0.1491 | -0.011 | 11 | 0.1700 | 0.2200 | 168 | 58.7% | -0.19 | 0.1499 | -0.011 | |
| 1.17 | 1.28 | 3 | 343 | 59.8% | 0.72 | 0.1892 | -0.013 | 11.5 | 0.2900 | 0.3600 | 2 | 936 | 57.8% | -0.28 | 0.1903 | -0.013 |
| 0.8500 | 0.9700 | 4 | 210 | 58.9% | 0.62 | 0.2198 | -0.015 | 12 | 0.4600 | 0.5600 | 2 | 83 | 57.2% | -0.39 | 0.2213 | -0.015 |
| 0.6000 | 0.7100 | 21 | 1,355 | 58.5% | 0.50 | 0.2317 | -0.015 | 12.5 | 0.7000 | 0.8100 | 79 | 56.8% | -0.50 | 0.2337 | -0.015 | |
| 0.4100 | 0.4600 | 14 | 1,144 | 56.4% | 0.39 | 0.2221 | -0.015 | 13 | 1.02 | 1.10 | 1 | 56.8% | -0.61 | 0.2245 | -0.015 | |
| 0.2700 | 0.3400 | 4 | 2,755 | 57.8% | 0.30 | 0.1972 | -0.014 | 13.5 | 1.36 | 1.51 | 3 | 58.6% | -0.71 | 0.2000 | -0.013 | |
| 0.1800 | 0.2300 | 5 | 1,876 | 58.3% | 0.22 | 0.1655 | -0.012 | 14 | 1.20 | 2.08 | 4 | -0.79 | 0.1686 | -0.011 | ||
| 0.1200 | 0.1800 | 11 | 117 | 60.9% | 0.16 | 0.1337 | -0.010 | 14.5 | 1.60 | 2.50 | 2 | -0.85 | 0.1369 | -0.009 | ||
| 0.0800 | 0.1200 | 23 | 401 | 61.5% | 0.12 | 0.1055 | -0.008 | 15 | 2.00 | 3.20 | 2 | -0.89 | 0.1085 | -0.007 | ||
| 0.0500 | 0.1000 | 4 | 64.0% | 0.09 | 0.0831 | -0.007 | 15.5 | 2.25 | 3.45 | 1 | -0.92 | 0.0854 | -0.006 | |||
| 0.0300 | 0.0800 | 196 | 65.9% | 0.07 | 0.0665 | -0.006 | 16 | 2.70 | 4.00 | 1 | -0.94 | 0.0681 | -0.005 | |||
| 0 | 0.3100 | 2 | 91.8% | 0.06 | 0.0548 | -0.005 | 16.5 | 3.20 | 4.50 | 1 | -0.95 | 0.0562 | -0.004 | |||
| 0 | 0.0900 | 2 | 5 | 74.6% | 0.05 | 0.0464 | -0.005 | 17 | 4.40 | 4.80 | 2 | -0.96 | 0.0501 | -0.003 | ||
| 0 | 0.4900 | 72 | 118.5% | 0.05 | 0.0402 | -0.005 | 17.5 | 4.20 | 5.50 | 2 | -0.96 | 0.0449 | -0.003 | |||
| 0 | 0.2800 | 10 | 107.8% | 0.04 | 0.0354 | -0.005 | 18 | 4.65 | 5.95 | 2 | -0.97 | 0.0406 | -0.002 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 25, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.