CHWY cadena de opciones Chewy, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±13.0% (18.16–23.57) · ATM IV 50.7% · P/C interés abierto 0.50
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.10 | 9.60 | 3 | 131.7% | 0.99 | 0.0064 | -0.002 | 12.5 | 0.0100 | 0.0600 | 2,590 | 84.2% | -0.01 | 0.0064 | -0.002 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 5.80 | 7.00 | 9 | 97.6% | 0.97 | 0.0165 | -0.004 | 15 | 0.0300 | 0.2500 | 17 | 1,206 | 76.3% | -0.03 | 0.0166 | -0.004 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 16.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 3.40 | 3.80 | 5 | 849 | 34.8% | 0.89 | 0.0550 | -0.009 | 17.5 | 0.1200 | 0.2100 | 86 | 4,504 | 49.9% | -0.11 | 0.0553 | -0.009 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 18.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 19.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.80 | 1.92 | 94 | 5,111 | 49.7% | 0.66 | 0.1147 | -0.017 | 20 | 0.6900 | 1.00 | 128 | 2,193 | 51.8% | -0.34 | 0.1159 | -0.017 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 20.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 21.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.5800 | 0.7400 | 229 | 3,607 | 46.3% | 0.36 | 0.1194 | -0.017 | 22.5 | 2.04 | 2.44 | 7 | 637 | 52.5% | -0.65 | 0.1220 | -0.017 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 23.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 24.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.1800 | 0.2200 | 945 | 7,658 | 47.2% | 0.14 | 0.0718 | -0.010 | 25 | 3.65 | 4.50 | 107 | 40.9% | -0.88 | 0.0762 | -0.010 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 25.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 26.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0200 | 0.2700 | 35 | 700 | 59.8% | 0.05 | 0.0315 | -0.004 | 27.5 | 6.00 | 6.90 | 65 | -0.97 | 0.0323 | -0.005 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0100 | 0.0300 | 6 | 1,107 | 52.0% | 0.02 | 0.0156 | -0.003 | 30 | 8.30 | 9.50 | -0.99 | 0.0109 | -0.002 | |||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.