CCI volatilidade Crown Castle Inc.
Cboe delayed options data · em 03:34 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | 34.7% | +1.2pt | ±8.3% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 33.3% | +2.2pt | ±11.2% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 32.3% | +3.3pt | ±12.7% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 33.0% | +0.4pt | ±17.0% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 33.9% | +2.0pt | ±18.7% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 34.0% | +0.6pt | ±21.6% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 33.8% | +2.2pt | ±24.8% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 31.0% | +1.8pt | ±26.2% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.