ProShares Bitcoin ETF (BITO · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 15:34 UTC · Valori derivati dall'intera catena (718 contratti, 16 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Oct 30, 2026 (11 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±5.7% (intervallo 10.43–11.68) da Oct 30, 2026. ATM straddle: 0.625 @ strike 11 · ATM IV: 36.1%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 9.95 | -10% | 95.0% | 5.0% |
| 10.50 | -5% | 78.3% | 21.7% |
| 11.05 | +0% | 48.8% | 51.2% |
| 11.60 | +5% | 21.0% | 79.0% |
| 12.16 | +10% | 6.0% | 94.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Oct 30, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±3.9% | 34.6% | 3,379 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±5.7% | 36.1% | 6,984 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±7.8% | 40.6% | 1,026 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±8.5% | 38.5% | 1,104 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±9.1% | 36.8% | 4,917 |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±13.5% | 50.5% | 324 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±13.5% | 42.0% | 16.3K |
| Dec 31, 2026 | 73 | ±11.7% | 32.2% | 10.2K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±15.9% | 39.1% | 130.4K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±25.4% | 50.4% | 5,886 |
| Mar 31, 2027 | 163 | ±25.2% | 48.2% | 4,532 |
Open interest per strike · Oct 30
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 11 C · 6,62812 C · 3,28413 C · 2,81314 C · 2,34911.5 C · 2,275
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 111 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 70.3% delle volte.
Informazioni ProShares Bitcoin ETF
The Fund seeks capital appreciation. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to provide capital appreciation primarily through managed exposure to bitcoin futures contracts. The Fund does not invest directly in bitcoin and may also invest in other instruments.
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