BITO cadeia de opções ProShares Bitcoin ETF
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±22.1% (8.45–13.25) · IV ATM 74.8% · P/C open interest —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.50 | 5.70 | 0.99 | 0.0162 | 0.000 | 5.5 | 0 | 2.13 | 269.8% | -0.02 | 0.0115 | -0.002 | |||||
| 4.00 | 5.20 | 0.98 | 0.0194 | 0.000 | 6 | 0 | 2.13 | 244.3% | -0.02 | 0.0156 | -0.002 | |||||
| 3.50 | 4.70 | 0.97 | 0.0236 | 0.000 | 6.5 | 0 | 2.14 | 221.7% | -0.03 | 0.0213 | -0.002 | |||||
| 3.00 | 4.20 | 0.96 | 0.0322 | -0.000 | 7 | 0 | 2.14 | 200.4% | -0.04 | 0.0292 | -0.002 | |||||
| 2.50 | 3.70 | 0.95 | 0.0441 | -0.001 | 7.5 | 0 | 2.15 | 181.1% | -0.05 | 0.0404 | -0.003 | |||||
| 2.05 | 3.25 | 0.93 | 0.0603 | -0.002 | 8 | 0 | 2.16 | 162.8% | -0.07 | 0.0562 | -0.003 | |||||
| 1.60 | 2.75 | 0.90 | 0.0828 | -0.003 | 8.5 | 0 | 1.40 | 113.6% | -0.10 | 0.0784 | -0.004 | |||||
| 0.1000 | 2.30 | 0.86 | 0.1133 | -0.004 | 9 | 0 | 2.21 | 130.0% | -0.14 | 0.1088 | -0.004 | |||||
| 0.9000 | 1.85 | 26.5% | 0.80 | 0.1519 | -0.004 | 9.5 | 0 | 2.27 | 115.6% | -0.20 | 0.1476 | -0.005 | ||||
| 0.9600 | 1.36 | 20 | 43.6% | 0.71 | 0.1930 | -0.005 | 10 | 0.0100 | 2.38 | 103.2% | -0.28 | 0.1891 | -0.006 | |||
| 0.2500 | 2.00 | 60.8% | 0.61 | 0.2244 | -0.006 | 10.5 | 0 | 2.56 | 91.9% | -0.39 | 0.2212 | -0.006 | ||||
| 0 | 2.00 | 67.6% | 0.49 | 0.2348 | -0.006 | 11 | 0 | 2.80 | 81.9% | -0.51 | 0.2322 | -0.006 | ||||
| 0 | 1.00 | 48.2% | 0.38 | 0.2224 | -0.006 | 11.5 | 0 | 3.15 | 73.8% | -0.61 | 0.2206 | -0.006 | ||||
| 0.0100 | 0.9300 | 20 | 56.2% | 0.29 | 0.1950 | -0.006 | 12 | 0.5500 | 3.50 | 81.4% | -0.71 | 0.1938 | -0.005 | |||
| 0 | 0.7500 | 58.1% | 0.21 | 0.1624 | -0.005 | 12.5 | 0.2000 | 3.90 | 58.7% | -0.78 | 0.1617 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.7500 | 65.7% | 0.16 | 0.1317 | -0.004 | 13 | 0.3600 | 4.35 | 50.4% | -0.83 | 0.1314 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.7500 | 72.7% | 0.13 | 0.1062 | -0.004 | 13.5 | 0.8400 | 4.85 | 56.0% | -0.87 | 0.1064 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.7500 | 79.2% | 0.10 | 0.0868 | -0.004 | 14 | 1.33 | 5.30 | 58.9% | -0.89 | 0.0874 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.7500 | 85.2% | 0.09 | 0.0725 | -0.003 | 14.5 | 1.82 | 5.80 | 63.9% | -0.91 | 0.0734 | -0.001 | ||||
| 0 | 0.7900 | 92.6% | 0.08 | 0.0618 | -0.003 | 15 | 2.31 | 6.30 | 68.5% | -0.92 | 0.0630 | -0.001 | ||||
| 0 | 0.7500 | 96.3% | 0.07 | 0.0536 | -0.003 | 15.5 | 2.80 | 6.80 | 72.9% | -0.93 | 0.0550 | -0.000 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 23, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.