BITO 期权链 ProShares Bitcoin ETF

到期日 Cboe delayed options data · 截至 18:33 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±19.7% (8.71–12.98) · ATM IV 41.0% · P/C 未平仓量 0.22

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
4.05	5.20		200		0.96	0.0274	-0.001	6	0	0.7600		29	97.1%	-0.04	0.0219	-0.001
3.10	4.25		599		0.93	0.0436	-0.001	7	0	0.7500		393	77.0%	-0.07	0.0376	-0.002
2.69	3.10		10.7K	37.6%	0.87	0.0680	-0.002	8	0.1400	0.3100	13	1,953	49.3%	-0.12	0.0620	-0.002
1.93	2.20	2	3,663	37.9%	0.79	0.1019	-0.003	9	0.3400	0.5200	2	3,255	46.7%	-0.20	0.0963	-0.003
1.17	1.55	2	2,410	36.5%	0.66	0.1330	-0.004	10	0.6500	0.7800	1	2,842	43.0%	-0.33	0.1288	-0.004
0.8800	1.09	7	1,665	41.5%	0.52	0.1458	-0.004	11	1.02	1.28	1	1,523	40.4%	-0.47	0.1434	-0.004
0.4100	0.6500	21	1,307	37.4%	0.38	0.1400	-0.004	12	1.75	2.60	7	3,373	55.8%	-0.61	0.1393	-0.003
0.2000	0.5100		1,339	39.7%	0.27	0.1193	-0.003	13	2.30	3.15	10	426	47.7%	-0.71	0.1202	-0.003
0.1900	0.3000		4,730	41.9%	0.19	0.0956	-0.003	14	3.20	4.60		3,471	65.7%	-0.79	0.0979	-0.002
0.1400	0.2000	1	7,848	43.7%	0.14	0.0752	-0.002	15	4.15	4.55		2,544	44.2%	-0.84	0.0787	-0.002
0.0100	0.4400		765	53.3%	0.11	0.0595	-0.002	16	4.95	7.40		33	93.5%	-0.88	0.0640	-0.001

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Jan 15, 2027

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权