BITO cadena de opciones ProShares Bitcoin ETF
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±14.9% (9.35–12.63) · ATM IV 38.3% · P/C interés abierto 0.26
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.88 | 7.05 | 196 | 1.00 | 0.0018 | -0.001 | 6 | 0 | 2.20 | 28 | 188.1% | -0.02 | 0.0158 | -0.001 | |||
| 1.89 | 5.40 | 598 | 0.99 | 0.0349 | -0.001 | 7 | 0 | 0.2600 | 411 | 68.4% | -0.04 | 0.0289 | -0.002 | |||
| 1.10 | 3.55 | 10.6K | 0.95 | 0.0736 | -0.003 | 8 | 0 | 0.2000 | 5 | 1,965 | 47.9% | -0.08 | 0.0556 | -0.002 | ||
| 1.80 | 3.00 | 3,498 | 64.7% | 0.87 | 0.1235 | -0.003 | 9 | 0.0300 | 0.3600 | 36 | 3,290 | 41.5% | -0.15 | 0.1037 | -0.003 | |
| 1.10 | 1.45 | 2,453 | 37.1% | 0.72 | 0.1854 | -0.004 | 10 | 0.2300 | 2.06 | 2,899 | 76.0% | -0.29 | 0.1687 | -0.004 | ||
| 0.6300 | 0.7700 | 21 | 3,750 | 35.8% | 0.51 | 0.2058 | -0.004 | 11 | 0.7400 | 1.14 | 1,773 | 40.7% | -0.48 | 0.1956 | -0.004 | |
| 0.2300 | 0.4000 | 2 | 2,265 | 33.7% | 0.32 | 0.1804 | -0.004 | 12 | 1.33 | 1.60 | 5 | 3,837 | 34.5% | -0.66 | 0.1746 | -0.004 |
| 0.1500 | 0.2500 | 48 | 1,617 | 38.3% | 0.19 | 0.1320 | -0.003 | 13 | 2.14 | 2.78 | 767 | 46.8% | -0.78 | 0.1289 | -0.003 | |
| 0.0600 | 0.1700 | 26 | 5,419 | 40.5% | 0.12 | 0.0914 | -0.003 | 14 | 3.05 | 3.70 | 2 | 3,656 | 51.8% | -0.85 | 0.0898 | -0.002 |
| 0.0600 | 0.1100 | 7,670 | 44.6% | 0.09 | 0.0649 | -0.002 | 15 | 4.00 | 4.70 | 4,018 | 59.2% | -0.89 | 0.0640 | -0.002 | ||
| 0.0500 | 0.0900 | 7 | 869 | 48.9% | 0.07 | 0.0484 | -0.002 | 16 | 3.50 | 7.50 | 759 | 78.1% | -0.91 | 0.0480 | -0.001 | |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Jan 15, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.